Между тем в Париже к делу подключилась Мися Эдвардс, вспоминавшая позднее о своей встрече с французским министром внутренних дел: «Главным образом ради удовольствия взбесить меня он утверждал, что эта космополитическая многонациональная труппа должна быть гнездом шпионов!» Такие подозрения французских властей имели некоторое основание, поскольку Дягилеву и в Монте-Карло, и в Мадриде приходилось коротко встречаться с Матой Хари, танцовщицей и шпионкой, арестованной в Париже и приговорённой к смертной казни в конце 1917 года. Страсти вокруг шпионского скандала ещё не улеглись. В данной ситуации, весьма неблагоприятной, Мися не смогла добиться необходимых виз артистам «Русских балетов». Но Дягилев не сдавался. «Я обращался во все инстанции и дёргал за все ниточки», — писал он Мясину в Барселону, добавив, что ему пришлось трижды умолять о помощи короля Альфонсо. Высочайшая поддержка «крёстного отца» наконец принесла удачу.
Пока оформлялись транзитные визы для танцовщиков, Дягилев вместе с Мясиным отбыл в Париж. Их сопровождал Хосе Серт, чтобы уберечь русского импресарио от случайных происшествий в пути. И вовсе не напрасно, судя по тому, что рассказывала в мемуарах Мися: «За несколько минут до границы он посоветовал Сержу проверить, нет ли при нём каких-нибудь бумаг, которые могли навлечь на него неприятности. <…>
— Абсурдный вопрос, у меня нет ничего подобного.
Говоря это, он вытащил из кармана пачку бумажек, первой из которых было письмо Маты Хари! <…> она периодически надоедала Дягилеву письмами с просьбой принять её в труппу. Последнее из этих посланий было поспешно выброшено из окна вагона Сертом, лоб которого покрылся испариной от ужаса!»
В Лондон дягилевские артисты прибыли без осложнений в начале августа. По сравнению с печальным и полупустым Парижем столица Великобритании казалась живой, шумной и многолюдной. Дягилев, конечно же, тосковал по маркизе Глэдис Рипон, умершей в прошлом году, но её дочь Джульетта Дафф с друзьями старалась по возможности его приободрить и развлечь. До открытия Сезона в Колизеуме оставалось около месяца. Это время было использовано не только для обновления декораций и костюмов, но и для пополнения слегка поредевшей труппы, в основном англичанами. Дягилев присвоил им русские фамилии — Муравьёва, Истомина, Лукин, и с ними стал усиленно заниматься Чекетти. «Их жёстко учили по русской методике не только танцевать, но и ходить по сцене и гримироваться», — утверждал Григорьев, заведовавший балетной труппой, которая в Лондоне состояла из сорока восьми человек.
Здание Колизеума по внешнему виду и внутреннему устройству представляло собой совершенно традиционный театр с самым вместительным в Лондоне зрительным залом (3400 мест) и самой большой сценой, хорошо оборудованной. Согласно договору с сэром Освальдом Столлом, магнатом массовых развлечений и директором театра, «Русские балеты» должны были участвовать в дневных и вечерних программах мюзик-холла и давать 12 спектаклей в неделю в течение семи месяцев. На длительный срок труппа была обеспечена работой, а значит, и вполне приемлемыми условиями существования. «Лондон спас меня», — говорил Дягилев, немного преодолевший своё снобистское отношение к мюзик-холлам. Вспомним, как он терзал Карсавину, называя «проституцией искусства» её выступления именно в этом театре. Тем не менее в довоенный период и Сара Бернар не гнушалась подмостков лондонского Колизеума. Труппа Дягилева, таким образом, приняла эстафету по «облагораживанию» развлекательных программ. «Под руководством Столла, скромно державшегося в тени, «веские балеты» погрузились в мир массовой культуры», — справедливо заметила Линн Гарафола, американский историк танца. Вместе с тем Колизеум стал своего рода балетным центром английской столицы, что ещё больше способствовало популярности театра.
Сезон открылся 5 сентября давно известным в Лондоне балетом «Клеопатра». Радость публики по поводу возвращения «Русских балетов», словно старых друзей, была ничуть неподдельной. Англичане безоговорочно приняли фокинский балет в новом модернистском оформлении, созданном супругами Делоне. В тот же день в вечерней программе Дягилев дал премьерный для Лондона «итальянский» балет «Женщины в хорошем настроении», впервые представив публике хореографию Мясина. «Эта постановка идеально отвечала британскому вкусу», — утверждает современный английский балетовед Джейн Притчард. Исполнявшая в этом балете одну из главных партий Лидия Лопухова сразу же оказалась любимицей публики. Она «пленила Лондон своей лучезарностью и артистичностью, — вспоминал Мясин, — и в течение месяца стала самой знаменитой нашей балериной». Для труппы в целом она завоевала множество новых поклонников, преданно посещавших балетные спектакли. «Единственная вещь, сверкающая в кромешной тьме, — это русский балет, который есть чистейшая красота, это мимолётный взгляд в иной мир», — заключил молодой писатель Олдос Хаксли через неделю после открытия Сезона в Колизеуме.