В конце мая труппу с восторгом встречали в Мадриде. После каждого спектакля Альфонсо не уставал восхищаться танцами любимых балерин Чернышёвой и Лопуховой и одаривать их цветами. Короля, приютившего в нейтральной Испании дягилевских артистов, стали называть «крёстным» «Русских балетов». Он подолгу беседовал с Дягилевым в своей королевской ложе в Театре Реал. Тогда же в Мадриде наш герой подружился с французским дипломатом Полем Мораном, который счёл себя в ту пору «единственным доверенным лицом Дягилева» и за обедом каждый раз «выслушивал невероятные повествования о невзгодах» его антрепризы. Друзьями русской труппы в Мадриде стали и французские художники — супруги Делоне, Робер и Соня, обосновавшиеся в начале войны на Пиренейском полуострове, в Испании и Португалии. Они являлись представителями авангардных течений в искусстве, в частности орфизма (термин Аполлинера), и Дягилев немного знал их ещё по Парижу. Вот им-то он и заказал новые декорации и костюмы для «Клеопатры» взамен сгоревших год назад в Бразилии.
Задушевные беседы с Соней — на русском языке! — были особенно дороги Дягилеву. Детство и юность она провела в Петербурге, а однажды вместе с приятелем Сашей Смирновым, сотрудником журнала «Мир Искусства», зашла в редакцию на Фонтанке, то есть в квартиру Дягилева. «Когда мы уходили, какой-то молодой человек с громким весёлым голосом спросил — рассмотрела ли я альбомы, и на мой ответ, что не совсем, предложил зайти ещё, — поведала Соня своему девичьему дневнику 17 сентября 1904 года. — Что-то задорное, мальчишеское было как и в голосе, так и в красивом лице этого господина, так что я была страшно удивлена, когда на мой вопрос, кто он такой, Смирнов ответил, что это «сам Дягилев», издатель и редактор «Мира Искусства». Он мне страшно понравился, и я уже перестала жалеть, что не видала Философова».
Целью этого визита Сони в редакцию журнала было на самом деле «посмотреть вблизи» на Философова, в которого она нечаянно влюбилась, с первого взгляда, встретив как-то на улице. Затем её влюблённость рассеялась как туман, она уехала учиться в Германию. Но тогда в дневнике она назвала «заветной мечтой» общение и сотрудничество с кругом Дягилева. Теперь же, при новой встрече с ним в Мадриде, её мечта осуществилась. Соня с удовольствием занялась костюмами к балету «Клеопатра», попутно вспоминая, как в Петербурге, в начале века, она смастерила для себя маскарадный костюм египетской принцессы. Декорации Робера Делоне, как и костюмы Сони, созданные в орфическом стиле, прекрасно обновят знаменитый фокинский балет и привлекут всеобщее внимание публики.
После недели мадридских гастролей «Русские балеты» отправились в Барселону, где дали восемь представлений в первой половине июня. Затем вновь наступила пауза, для многих танцовщиков мучительная, в условиях каталонской жары и безденежья. Дягилев вернулся в Мадрид и с переменным успехом занимался следующим контрактом, надеясь этой осенью открыть Сезон в столице Великобритании. Для этого он связался с лондонским театральным агентом Эриком Вольхеймом. Однако ничего, кроме участия в программах мюзик-холла в Театре Колизеум, тот предложить не смог. Выступления известных артистов в таких «несолидных» заведениях Дягилев всегда считал падением, но финансовое положение «Русских балетов», по словам Григорьева, «было столь плачевным, что надо было либо принимать предложение, либо распускать труппу». В июле Дягилев заключил лондонский договор. Но вскоре возникла новая проблема.
Французы не желали пропускать артистов русской труппы через свою территорию и закрыли для них границы. Негласно это объяснялось Брестским миром, подписанным в марте 1918 года Советской Россией, досрочно вышедшей из войны и тем самым предавшей своих бывших союзников. Дипломаты настойчиво предлагали Дягилеву морской путь из Испании в Англию, но этот будто бы единственно возможный вариант приводил его в неописуемый ужас. В ответ он устроил сцену, обвиняя дипломатов, навязывающих слишком опасный маршрут — из-за кишащих в море германских подводных лодок, в злобном намерении погубить его прославленную труппу.