Четвёртого апреля открылся весенний Сезон в Монте-Карло. Праздная публика познакомилась с английским балетом «Триумф Нептуна», мясинской версией «Докучных» и «Чёртиком из табакерки». Главным событием Сезона стала мировая премьера «Кошки» (30 апреля). Балетное либретто написал Собека (Б. Кохно) по басне Эзопа, повествующей о том, как некий юноша влюбляется в кошку, которую Афродита, внимая его неустанной и страстной мольбе, превращает в девушку. Но вскоре богиня Любви посылает суровое испытание и соблазняет девушку пробегающей мышью, за которой та бросается в погоню, покинув возлюбленного и снова превратившись в кошку.
Сценографией этого балета занимались братья Наум Габо и Антон Певзнер, эмигрировавшие из России в начале 1920-х годов. Многие сотрудники Дягилева иронизировали, что на сцене сооружается таинственная лаборатория или клиника. Основание так говорить действительно было. Оформление спектакля состояло из чёрной блестящей клеёнки и разных проволочных конструкций, покрытых целлулоидом и слюдой. «Построить декорации для «Кошки» было нелегко, — вспоминал Кохно. — Габо и Певзнер должны были самостоятельно выполнить металлические части этой декорации, полностью составной, и их появление в мирных отельчиках и семейных пансионатах Монте-Карло, где они остановились на время работы, вызывало общую панику и разгоняло традиционную клиентуру. Все видели, как они кружили в коридорах с паяльными лампами в руках, в странных защитных масках, которые делали их похожими на водолазов, а когда вскоре после их приезда из их комнат стал раздаваться ещё и адский шум, дирекция выставила их вон».
На премьере «Кошки» в Монте-Карло в главных ролях танцевали Лифарь и Спесивцева, которая под ласковым натиском Дягилева изменила классике и выступала также в «Ромео и Джульетте» и «Зефире и Флоре». А успех нового балета, по словам Григорьева, был огромен. Музыка Core (ученика Сати), как отметил Прокофьев, была «подражанием чему-то простенькому — очень скучно, хоть была бы живость». Однако хореография Баланчина многих порадовала изобретательностью и новизной, особенно удачным в ней оказался ярко проявленный античный дух, а также позы, на редкость «скульптурные», и масса спортивных движений. В один момент Лифарь появился на сцене «как триумфатор, стоя на плечах своих соратников, образовавших подобие живой колесницы», сообщал Сирил Бомонт, отныне сменивший гнев на милость в отношении балетмейстера Баланчина. Когда, увидев в «Кошке» балерину, приседающую во время вращения, Мясин недовольно заявил, что Баланчин украл его идею, Дягилев без лишних эмоций, совершенно спокойно ответил ему: «Если так легко воровать ваши мысли, пожалуйста, лучше не думайте».
Мясин, разумеется, обижался на Дягилева, но был терпелив, и награда за эту выносливость не заставила себя ждать. Вскоре ему поступило интересное предложение поставить новый балет о Советской России. В начале апреля с целью выяснить линию постановки в Монте-Карло прибыл Прокофьев. Тогда же Дягилев стал его уговаривать вставить в партитуру «Урсиньоля» приглянувшуюся ему увертюру из балета «Трапеция», написанную по заказу Бориса Романова, но получил решительный отказ композитора. «Видя беспомощность дальнейших рассуждений, Дягилев перешёл на вопросы о России, куда ему очень хочется ехать, — заметил Прокофьев. — Я сказал: в России больше всего боятся, что он будет выуживать оттуда танцоров и танцовщиц. Поэтому ему перед поездкой надо торжественно заявить, быть может, даже в письменной форме, что он не собирается этого делать, а едет просто посмотреть; тогда ему будут очень рады». Дягилев внимательно выслушал совет гастролёра, вернувшегося недавно из СССР, намотал на ус полезную информацию, но от своего желания внести дополнение в партитуру не отказался.