Игнорирование произошедшего зимой — весной 1936 года позволило сохранить вплоть до 1939 года завидный оптимизм, не поддаться даже в наихудшие времена унынию и продолжить делать то, что композитор делал, и живя и за пределами СССР, только вот с большим воодушевлением. Ибо — повторим это — Прокофьев был, наконец, дома. А дома, по русской пословице, и стены помогают.
В апреле 1936 года, едва возвратившись из Европы, где оставались его жена и дети, Прокофьев засел за сочинение музыкальной шутки, которая, как это часто случается, принесла ему больше известности, чем «Игрок», «Огненный ангел», «Шут», «Стальной скок» и «Блудный сын» вместе взятые. Это была тоже работа для театра, но для театра детского, равного которому не было ни в России, ни за её пределами, — Московского детского музыкального театра Наталии Сац. Дочь композитора Ильи Саца, сочинившего музыку к знаменитой мхатовской постановке «Синей птицы» Метерлинка, Наталия Сац буквально с младых ногтей впитала веру в единство музыкального и театрального действия и в их волшебный, магически-заклинательный характер. Для её театра, в равной степени экспериментального и воспитательного, приучавшего самых юных зрителей к серьёзному искусству, писали детские оперы и другие интересные русские композиторы 1920—1930-х годов, например Леонид Половинкин. Прокофьев, остававшийся в глубине души всё тем же гениальным ребёнком, каким он был и в Солнцевке, и в первые консерваторские годы, пришёл в восторг от возможности говорить со столь юной аудиторией напрямую и всерьёз, как разговаривали за тридцать лет до того с ним музыкальные классики Танеев, Глазунов и Римский-Корсаков. Враз было готово либретто, первоначально озаглавленное «Как пионер Петя поймал волка». А за ним последовала и музыка — своеобразный путеводитель по инструментам оркестра, одушевляющий их — к безмерной радости детей и взрослых — в образах людей и зверей. Сам пионер Петя представлен в повествовании струнной группой оркестра (немного пританцовывающая тема), хищный волк — тремя английскими рожками (тема явно романтического характера), ворчливый дедушка пионера — фаготом, ружейная пальба — литаврами и большим барабаном, птичка — флейтой (порхающая музыка), кошка — кларнетом (тема скорее ироничная), незадачливая утка — гобоем (тема «загадочного» характера). Завершалась музыкальная сказка тем, что бесстрашный пионер Петя, не слушающий предупреждений дедушки о водящихся в лесу волках, ловил одного из них, уже проглотившего плававшую в пруду утку и теперь поглядывающего на сидящих на дереве птичку и кошку (кошка, впрочем, тоже не прочь слопать птичку), петлёй за хвост. Появившимся из лесу охотникам бесстрашный Петя сообщает, что стрелять не стоит, а лучше отвести пойманного волка в зоологический сад. Наказание хищника в любом случае должно быть соизмеримо с его проделками, учит музыкальная сказка, в самом первом эскизе сценария завершавшаяся так: «И вот представилось следующее шествие: впереди шёл Петя, за ним охотники вели волка, сзади охотников шёл дедушка с кошкой, а наверху летела птичка. А если послушать внимательно, то слышно было, как в животе у волка крякала утка, потому что волк так торопился, что проглотил её живьём». Струнные в заключение звучали в ансамбле с тремя французскими рожками, с ударными, фаготом, флейтой, кларнетом, гобоем. Их объединённый оркестр исполнял то тему пионера Пети, то тему волка, то темы других персонажей. Всё завершалось хорошо.
Летом 1936 года Прокофьев снова уехал в Поленово, которое он выбрал по собственному признанию в письме к О. Ю. Смецкой «из-за отдельной избушки с блютнером», где ему предстояла доделка партитуры «Ромео и Джульетты» и работа над тремя проектами к столетию со дня гибели Пушкина — музыкой к предполагавшемуся фильму Михаила Ромма «Пиковая дама», к намеченной Таировым инсценировке романа в стихах «Евгений Онегин» и к подготавливавшейся Мейерхольдом постановке «Бориса Годунова». В планах была и музыка к четвёртой постановке — «Моцарт и Сальери» в Ростовском драматическом театре, в котором режиссёром был Юрий Завадский. Прокофьев пытался воспринимать такое положение с юмором и 25 июля 1936 года сообщал из Поленова Вере Алперс: «Что я пишу? — «Пик<овую> даму», «Евг<ения> Онегина», «Бор<иса> Годунова» и «Моцарта и Сальери». Не правда ли, точно бред сумасшедшего? Но это так, и виной тому пушкинское столетие. «Пиковую даму» для фильма я уже сделал, «Евгения Онегина» кончаю — это для Камерного театра, где пойдёт пьеса по Пушкину с акцентом на сцены, не вошедшие в оперу Чайковского. «Бор<иса> Годунова» буду делать для Мейерхольда (там музыки сравнительно немного), а «Моцарта» — для Завадского, который будет сначала ставить в Ростове, а весною привезёт в Москву». Но в случае «Моцарта и Сальери» не дошло даже до черновых набросков.