Знаменательно, что ответ Маршака пришел из Ленинграда уже через неделю. В письме от 9 апреля Маршак дал согласие прочитать рукописи Волкова и посылал слова одобрения: «То, что вы пишете о себе и о своей работе, дает мне основание предполагать, что вы окажетесь полезным и ценным человеком для нашей детской литературы» (Рахтанов 1966, 51). Волков немедленно отправляет свою рукопись, сопровождая ее письмом, в котором перечисляет некоторые изменения, сделанные им в истории Баума: «Я значительно сократил книгу, выжал из нее воду, вытравил типичную для англосаксонской литературы мещанскую мораль, написал новые главы, ввел новых героев» (Рахтанов 1966, 50). Волков также обещал прислать к 1 мая свою историческую повесть, после того как закончит ее пятую редактуру. Ответ Маршака он получил 3 июня. Тот сообщал, что прочитал рукопись сразу после получения, и просил прощения за то, что плохое здоровье помешало ему ответить раньше. Он похвалил работу Волкова и пообещал дать советы, касающиеся стиля и использования языка, при личной встрече. Но также высказал озабоченность тем, что «повесть немножко вне времени», в результате чего зло воспринимается как абстрактное понятие (Рахтанов 1966, 53). Волков послал рукопись без рисунков, и Маршаку показалось, что действие происходит в каком-то неопределенном месте и времени, что свидетельствует о том, насколько важна была роль иллюстраций Денслоу в понимании обстоятельств сказки Баума. Большинство американцев, конечно, по рисункам Денслоу немедленно узнавали Канзас рубежа веков, и это также подтверждает, что успех книги о стране Оз зависел и от текста, и от иллюстраций. Понимая, чтó могло быть напечатано в те годы, Маршак, очевидно, пытался найти способ сделать сочинение Волкова соответствующим идеологическим требованиям цензоров и издателей и поэтому предлагал автору поместить сюжет в определенную эпоху и определенное место.
Маршак пообещал поговорить с редакторами в «Детгизе» и убедить их издать книгу, но в начале сентября редакция информировала Волкова, что издательский портфель на 1938 год уже полностью сформирован. Чувствуя, что от него, как от непрофессионального писателя, пытаются отмахнуться, Волков немедленно отправил пространный ответ, доказывая, что он является подающим надежды автором, а также перечисляя свои заслуги и сетуя на то, что если, как ему сказали, на издание нет бумаги, почему же она «находится для бесконечных переизданий»? (Галкина 2006, 100) Отчаявшись, Волков снова обращается к Маршаку и 4 октября пишет, что сделал все, как ему было велено, но без результата. Хотя редакторы «Детгиза» были впечатлены рекомендательным письмом Маршака, они все равно отказались издать «Волшебника», сообщив автору, что в последнее время типография переполнена волшебными сказками и в ближайшей перспективе они предполагают издавать только классические сказки. Однако издательство согласилось рассмотреть его историческую повесть и пообещало связаться с автором после того, как старший редактор прочтет рукопись. Волков передал все это Маршаку и спросил его мнения об исторической повести, но не получил ответа (Галкина 2006, 100). В 1904 году Маршак болел туберкулезом и в дальнейшем часто испытывал проблемы со здоровьем; впрочем, могли быть и другие причины, по которым прервалось их общение, в том числе и то обстоятельство, что сам Маршак и его сотрудники подвергались все более пристрастным проверкам со стороны госбезопасности.