Читаем Трансформация банковской бизнес-модели. Актуальные бизнес-модели, лучшие практики полностью

Трансформация банковской бизнес-модели. Актуальные бизнес-модели, лучшие практики

• внедрение пересмотренного подхода к оценке кредитного риска при операциях с центральными контрагентами;

• внедрение финансового рычага (leverage) в качестве обязательного норматива с 2018 года;

• внедрение норматива чистого стабильного фондирования (NSFR) для системно значимых кредитных организаций на консолидированной основе (в качестве обязательного норматива с 2018 года);

• развитие методологии оценки разработанных и применяемых кредитными организациями, банковскими группами (холдингами) внутренних процедур оценки достаточности капитала и создание информационной системы дистанционной оценки выполнения банками, банковскими группами и холдингами требований к ВПОДК. Отдельно следует отметить планы по изменению подходов к оценке кредитного риска по инструментам секьюритизации, процентного риска банковского портфеля, определения торгового портфеля и подходов к оценке рыночного риска, и т. д., недавно принятых БКБН и вступающих в силу в период 2018–2020 гг. Поскольку БКБН продолжает работу над пересмотром стандартизированного подхода и подхода на основе внутренних рейтингов к оценке кредитного риска, а также стандартизированного подхода к оценке операционного риска, российское регулирование в этой части также потребует масштабного пересмотра в среднесрочной перспективе.

Следует отметить, что более высокая методологическая и вычислительная сложность новых (пересмотренных) подходов Базельского комитета по банковскому надзору к оценке основных рисков банков будет вести к дальнейшей дифференциации российского пруденциального регулирования, при котором наиболее методологически и технически сложные («продвинутые») методы оценки рисков будут адресованы лишь крупнейшим (системно значимым) банкам. В свою очередь, это потребует определенного пересмотра и модернизации действующих регулятивных подходов, предназначенных для остальных кредитных организаций.

Реализация указанных планов потребует существенных трудозатрат как от Банка России, так и от кредитных организаций, результатом которых станет повышение финансовой устойчивости российского банковского сектора и, соответственно, его надежности для кредиторов, вкладчиков и инвесторов:

1. Положение Банка России от 03. 12. 2015 № 510-П «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности («Базель III») системно значимыми кредитными организациями».

2. Указание Банка России от 01. 12. 2015 № 3872-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 30. 05. 2014 № 421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)».

4. Положение Банка России от 03. 12. 2015 № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска».

5. International convergence of capital measurement and capital standards (June 2006).

6. Revisions to the Basel II market risk (December 2010 (updated February 2011).

7. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems (December 2010 (rev. June 2011).

8. Указание Банка России от 18. 11. 2015 № 3851-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 28. 12. 2012 № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».

9. Инструкция Банка России от 28 июня 2017 г. N 180-И "Об обязательных нормативах банков" (с изменениями и дополнениями).

10. Указание Банка России от 15. 04. 2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы».

11. Указание Банка России от 07. 12. 2015 № 3883-У «О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы»

12. Указание Банка России от 03. 12. 2015 № 3876-У «О формах, порядке и сроках раскрытия головными кредитными организациями банковских групп информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом» и Указание Банка России от 03. 12. 2015 № 3879-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 25 октября 2013 года № 3081-У «О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности».