Трансформация банковской бизнес-модели. Актуальные бизнес-модели, лучшие практики

Высшее руководства банка играет решающую роль в управлении политиками внедрения принципов комплаенс во по всем бизнес-направлениям банка, чтобы минимизировать угрозу потерь от этого риска, который еще называют риском соответствия внутрибанковской нормативно-правовой базы внешнему законодательству.

Правовой, операционный и комплаенс риск тесно связаны между собой, поскольку охватывают риски происходящие на одном и том же поле банковской деятельностью в самом широком смысле.

Определение операционного риска предложено Базельским комитетом по банковскому надзору (п. 644 Международной конвергенции измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы), согласно которому операционный риск – это риск потерь по причине неадекватности или нарушений (несоблюдения) внутренних процессов в результате деятельности людей и недостатков функционирования информационных и автоматизированных систем, либо в результате внешних событий.

С учетом такой широкой трактовки операционные риски включают правовой и риски комплаенс.

В последние годы банки начали внедрять технические решения («RegTech», SupTech) в различных области управления данными, цифровой идентичности, ПОД / ФТ, мониторинга и контроля мошенничества, целостности баз данных, регуляторной отчетности и т. д.

Репутационные риски

О репутационных рисках в последнее стали говорить так, как они могут нанести банкам существенные потери из-за потери доверия клиентов, которые могут демонстративно отказаться от услуг той или иной кредитной организации. Скандал и финансовой отчетностью ряда крупных корпораций привел к их полному краху. В соотвествии с обзором «ПрайсВотерхаусКуперс (PWC) из 134 респондентов 34 % опрошенных международных банков считают риск потери репутации наиболее серьезным на рынке, в то время как рыночный и кредитный риски в качестве основных назвали только по 25 %.

Национальный банк Пенджаб, второй по величине банк государственного сектора в Индии, проводил обманным путем аферы с алмазами и ювелирными изделиями на сумму более чем – $1,647 млрд, что стало самым крупным обнаруженным мошенничеством. Это подорвало его репутацию как банка в национальном масштабе. Репутационный риск зачастую приобретает количественное измерение с точки зрения стоимости бренда. Репутационный риск может вытекать из:

• Неспособности банка соблюдать правовые нормы и обязательства;

• Несоблюдения кодекса поведения в рамках корпоративного управления;

• Манипуляции конфиденциальной клиентской информацией;

• Очевидного расхождение рекламных заявлений в отношении банковских услуг и очевидная неспособность их качественного выполнения.

Банковские риски, связанные open banking

Открытые каналы и функции банковской экосистемы как платформа для свободного доступа участников, экосистемы: в лице регулирующих органов и правительственных учреждений, поставщиков данных, поставщиков разнообразных услуг на рынке e-commerce, как участников открытой рыночной инфраструктуры для повышения качества обслуживания клиентов в виде предоставления индивидуальных услуг имеющих для конкретного клиента особый смысл – VALUE (ценность).

В условиях конкуренции с финтех-компаниями банки стремятся быть полностью цифровыми, с тем чтобы быть более доступными для клиента в условиях цифровой экономики с учетом его клиентского опыта.

Директива PSD2, принятая в Евросоюзе для европейских банков предусматривает возможность допуска к счетам клиентов в банке третьего-участника, как поставщика услуг для клиента на основании соответствующего договора между клиентом банка и третьим участником с использование технологии API это – программный интерфейс, позволяющий получить такой доступ технически. В этих условиях возрастает угроза кибер и репутационных рисков, способных принести банкам серьезные убытки.

Риск усиления регулирования (давление регулятора)

Российские и зарубежные банки в последние годы по результатам опроса в качестве значимого риска, который оказывает существенное влияние (давление) на прибыль, капитал и ликвидность отмечают риск, который исходит из действий регулятора по усилению нормативных требований к капиталу, ликвидности, качеству активов, требований по созданию систем риск-менеджмента, а также требований по раскрытию информации о размерах рисков, принимаемых мер и т. д.