Быстро сосредоточив войска во Франконии, он последовал за армией Валленштейна чрез Тюрингию. Герцог Веймарский Бернгард, высланный против Паппенгейма, присоединился у Арнштадта к королю, возглавившему теперь двадцатитысячное испытанное войско. В Эрфурте король простился со своей супругой, которой суждено было вновь увидеть его лишь в Вейсенфельсе — уже в гробу; грустное торопливое прощание было как бы предвестником вечной разлуки. Он прибыл в Наумбург 1 ноября 1632 года, прежде чем отправленный сюда отряд герцога Фридландского мог овладеть этим городом. Толпами стекался народ из окрестностей взглянуть на героя, на мстителя, на великого короля, который год назад явился сюда подобно ангелу-хранителю. Клики ликования сопровождали его везде, где бы он ни появлялся. Все молитвенно преклоняли колена перед ним, спорили из-за счастья коснуться ножеп его шпаги, края его платья. Герой, исполненный смирения, возмущался этой невинной данью искреннейшей благодарности и восторга. «Этот народ как бы обожествляет меня, — говорил он своим спутникам. — Дела наши идут хорошо; но я боюсь, что кара небесная постигнет меня за столь нечестивое скоморошество и вскорости раскроет этой неразумной толпе, что я лишь слабый смертный человек». В каком привлекательном свете является нам Густав в момент, когда нам предстоит проститься с ним навсегда! Даже на вершине счастья почитая карающую Немезиду, он отвергает поклонение, подобающее лишь бессмертным, и его право на наши слезы становится неоспоримым именно тогда, когда уже близко событие, которое заставит их струиться.
Тем временем герцог Фридландский двинулся навстречу приближающемуся королю, твёрдо решив хотя бы ценой битвы сохранить за собой зимние квартиры в Саксонии. Он дошёл до Вейсенфельса. Его бездействие под стенами Нюрнберга навлекло на него подозрение в том, что он не решается помериться силами с северным героем; вторично уклонясь от сражения, он мог лишиться всей своей славы. Численное превосходство его войск, правда далеко не столь значительное, как в первое время пребывания под Нюрнбергом, давало ему основание твёрдо надеяться на победу, если бы только ему удалось вызвать короля на бой до соединения шведов с саксонцами. Но теперь уверенность Валленштейна покоилась не столько на численности его армии, сколько на уверениях его астролога Сени, который прочитал в звёздах, что счастье шведского короля закатится в ноябре. К тому же местность от Камбурга до Вейсенфельса, между горной цепью и протекающей вдоль неё рекой Заале, изобилует теснинами, которые чрезвычайно затрудняли дальнейшее продвижение шведской армии. Чтобы совершенно запереть эти теснины, требовалось немного войск. Тогда у короля не было бы другого выбора, как пробиться чрез эти теснины, подвергаясь величайшей опасности, или же предпринять трудное отступление через Тюрингию и потерять значительную часть своей армии в опустошённой области, совершенно лишённой продовольствия. Быстрота, с которой Густав-Адольф взял Наумбург, уничтожила этот план, и теперь ждать нападения пришлось самому Валленштейну.
Но он обманулся в этом ожидании: король, вместо того чтобы двинуться навстречу ему к Вейсенфельсу, начал окапываться у Наумбурга, ожидая здесь подкреплений, которые собирался доставить ему герцог Люнебургский. Не зная, что предпринять — идти ли на короля чрез теснины между Вейсенфельсом и Наумбургом, или оставаться в бездействии в своём лагере, Валленштейн собрал военный совет, чтобы осведомиться о мнении своих испытаннейших генералов. Никто из них не считал целесообразным напасть на короля в выгодной для него позиции, а энергия, с которой он укреплял свой лагерь, указывала достаточно ясно, что он вовсе не собирается покинуть его так скоро. Но приближение зимы также не позволяло затягивать долее кампанию и истощать столь утомлённую армию долгим пребыванием на стоянках. Все единогласно высказались за окончание похода, тем более что имевшему важное значение городу Кёльну на Рейне серьёзно угрожали голландские войска, а успехи неприятеля в Вестфалии и на Нижнем Рейне настоятельно требовали помощи в этих местностях. Признав всю серьёзность выслушанных доводов, герцог Фридландский, почти уверенный, что король не решится на нападение в это время года, отпустил свои войска на зимние квартиры, но так, что они могли быть немедленно собраны, если бы неприятель против всякого ожидания отважился на выступление. Граф Паппенгейм был поспешно отправлен с большей частью войска на помощь Кёльну; вдобавок ему было поручено овладеть по дороге крепостью Морицбургом близ Галле. Отдельные корпуса расположились на зимних квартирах в наиболее подходящих для этого окрестных городах, чтоб иметь возможность отовсюду наблюдать за движениями неприятеля. Граф Коллоредо стоял с гарнизоном в замке Вейсенфельсе, а сам Валленштейн с остальными войсками остановился неподалёку от Мерзебурга, между Флосграбеном и Заале, откуда он предполагал двинуться чрез Лейпциг, чтоб отрезать саксонцев от шведской армии.