Как свидетельствует Владимир Скосырев, на Вертинского было несколько доносов. В одном из них говорилось: «Русская эмиграция переживает период здорового объединения, проникнута идеями борьбы с коммунистами, и г. Вертинский ей не ко двору. Кто посещает концерты г. Вертинского? 9/10 женщины в возрасте 25 лет и старше, 1/10 – мужчины старше 40 лет… Посещения фашистами этого фигляра ни в коем случае не могут быть допустимыми. Его прощальный концерт, который должен быть в ближайшее воскресенье, следовало бы или отменить, или сорвать эффект его выступления. 29.1.35.» Такую инструкцию распространило среди своих членов руководство русской фашистской партии.
Творчество Вертинского во второй половине 1930-х годов переживает серьезный кризис. В 1936-м он создает «Чужие города», которые отражают смятение в его душе.
Это было смятением всей русской эмиграции, зашедшей в тупик, переживавшей духовный кризис.
И тем не менее Вертинский старается быть полезным для русских не только своим пением, но и благотворительной деятельностью. Он постоянно дает концерты, как тогда говорили – «в пользу». Парижская газета «Возрождение» сообщает, что в январе 1939 года он организует в шанхайском концертном зале «Аркадия» благотворительный бал в пользу больного друга – Ивана Мозжухина. Бал еще был в разгаре, когда позвонили из редакции русской газеты. Подошедший к телефону устроитель был ошеломлен: «Иван Ильич Мозжухин умер. Только что получена телеграмма». Вертинский вышел на подиум, поднял руку, остановил веселье: «Наше желание помочь Мозжухину запоздало. Он умер… Программы больше не будет. Бал закончен…» А в апреле того же года газета «Возрождение» написала, что на выручку от «мозжухинского бала», устроенного по почину Вертинского, в одном из шанхайских госпиталей оборудована койка имени покойного киноактера Мозжухина. Пользоваться этой койкой могли как русские артисты, так и русские люди, занимавшиеся искусством в Шанхае. Вертинский сделал все, что мог…
Позднее, когда Вертинский вернулся на Родину, ходили слухи, что он приехал в СССР богатым человеком. Но вот Наталья Ильина слушала эти легенды и видела перед собой одну и ту же картину:
«
Да что там говорить о богатстве – коляску родившейся в Шанхае дочки было не на что купить, кто-то подарил подержанную, да и американское сухое молоко «для малютки» тоже было не по карману, доставали друзья.
В 1939 году он создает свой шедевр «Прощальный ужин», пронизанный настроением разочарования и разрушительного одиночества:
И вот тут начинается история с очередной попыткой Вертинского вернуться на Родину. Существует немало легенд вокруг его возвращения в СССР. Кто-то предполагал, что Вертинский работал на советскую разведку и в качестве награды получил разрешение на въезд в Советский Союз. Другие отмечали факт особого отношения Сталина к творчеству артиста, вроде бы тот имел в домашней фонотеке все пластинки с записями певца. В любом случае трудно поверить в совершенную наивность Вертинского, который не был осведомлен о том, что творилось в СССР в зловещем 37-м. Но возвращение на Родину было принципиальным решением артиста, и он его добивался много лет.
В 1937 году его пригласили в посольство СССР в Китае и предъявили ему официальное приглашение ВЦИКа, вдохновленное, как сказано в Википедии, инициативой комсомола. Очень странное приглашение. Вертинский – любимый поэт и композитор советской молодежи? Долматовский – Вертинский? Исаковский – Вертинский? Мокроусов – Вертинский?..
В ожидании разрешения и желая разделаться с долгами, Вертинский стал совладельцем кабаре «Гардения», которое уже через месяц потерпело крах. Однако документы на въезд в СССР так и не были оформлены. Помешала война? Но она началась через четыре года после приглашения в посольство… Хотя кто его знает, вернись он на Родину в 1937-м, едва ли избежал бы репрессий…