К этому времени в Копенгагене имелся русский православный храм, сооружение которого было предпринято в 1878 г. по желанию будущего императора Александра III. Постройка обошлась в 370 тысяч рублей, из которых 70 тысяч Александр повелел покрыть из его личных средств. Храм был освящен в 1883 г. В 1915 г. приход был официально зарегистрирован по датским законам как вероисповедная община и с этого времени является приходской церковью.
После революции, в 1920-е годы, советское правительство претендовало на храм и требовало немедленного выселения причта, помещавшегося в нижнем этаже церкви. Но суд решил, что большевики не являются собственниками здания. Во второй инстанции, однако, окружной суд решил, что церковное здание – казенное имущество, собственником которого является признанное Данией советское правительство. Дело перешло в Верховный суд. Помимо того что храм не строился исключительно на государственные средства, сыграло роль и то, что адвокат прихода обоснованно показал, что советское правительство невозможно считать правопреемником российского правительства, в то время как приход должен считаться законным владельцем, если даже за приходом не будет признано право собственности. Суд решил, что право собственности не принадлежит советскому правительству, и оставил иск о выселении причта и передаче здания советской миссии без последствий.
Примечательно, что в эти же годы советское правительство передало на Запад некую икону Пресвятой Богородицы, названную Филермской, но отличную от первообраза. В апреле 1925 г. А. В. Луначарский послал в Ленинград телеграмму следующего содержания: «Задержка передачи Филермской иконы из Гатчины вызывает неприятности с итальянцами; категорически предлагаю препроводить икону в Москву. Исполнение срочно сообщите». Административный совет Троцкого (Гатчинского) уездного исполкома изъял копию Филермской иконы и передал ее В. К. Макарову для отправки в Москву. С иконы была сделана фотография и передана в собор.
Таким образом, итальянскому послу в 1925 г. была передана лишь копия Филермской иконы Божией Матери и именно она была помещена в резиденции мальтийского ордена в Риме, на Виа Деи Кондотти.
25 октября 1925 г., в первое воскресенье после решения суда, в Свято-Александровском храме состоялся торжественный благодарственный молебен, к которому прибыла еще здравствовавшая императрица Мария Федоровна. Через 3 года, 30 сентября (13 октября) 1928 г., Мария Федоровна скончалась и была похоронена в городе Роскильде. В том же 1928 г. дочери почившей императрицы великие княгини Ксения и Ольга передали Филермскую икону главе Зарубежной Русской Православной Церкви митрополиту Антонию (Храповицкому), и вскоре этот чтимый образ был доставлен в Германию и помещен в православном соборе Берлина.
Епископ Тихон, окормлявший православную паству Берлина, в 1932 г. передал эту икону и остальные мальтийские святыни в православную Сербию сербской королевской династии. Он руководствовался при этом благодарным чувством за то, что Сербия дала приют многим русским эмигрантам. Так Филермская икона оказалась в Белграде – городе, который с 1918 г. стал столицей сербов, хорватов и словенцев. Король Александр Карагеоргиевич поместил эту икону сначала в дворцовой церкви в Белграде, а затем, в 1924 г., она была перенесена в церковь загородного дворца на остров Дединьи.
В 1934 г. король Александр был убит в Париже; при малолетнем наследнике престола Петре III регентом стал князь Павел, брат убитого короля. А 6 апреля 1941 г., в первый день Пасхи Христовой, без объявления войны немецкие бомбардировщики совершили налет на почти не защищенный Белград. Растерявшаяся королевская армия пыталась собрать остатки своих сил, но неожиданным маневром (с юга, из Болгарии) немцы заняли Белград. В город ворвались моторизованные части гитлеровской армии.
Дальнейшая судьба чтимых святынь такова. Король Петр III Карагеоргиевич, уезжая в апреле 1941 г. в Великобританию, встретился в монастыре Горный Острог со Святейшим Патриархом Гавриилом и передал ему святыни на сохранение. Спасаясь от немецких оккупантов, глава Сербской Православной Церкви Патриарх Гавриил (Дожич) выехал в отдаленный черногорский монастырь Святого Василия Острожского. Среди прочих святынь, вывезенных в спешном порядке из Сербии в эту обитель, были и мальтийские реликвии: десная рука святого Иоанна Крестителя, часть Животворящего Креста Господня, а также Филермская икона Божией Матери.