Премьера "О, Кей!" состоялась, как и было запланировано, 8 ноября 1926 года. Присутствие на сцене Гертруды Лоренс, во всем блеске красоты и очарования, ощущалось в течение всего спектакля. Назначение ее на роль Кей было не единственной блестящей идеей Ааронса и Фридли. Роль Коротышки Макги, торговца контрабандными спиртными напитками, была поручена Виктору Муру — худенькому, с грустным лицом и прерывающимся голосом человеку, который, подобно Чаплину, сочетал в своей игре комическое и печальное. Мур играл в американских музыкальных комедиях почти четверть века. Но одной из триумфальных стала роль Коротышки Макги, первая из ряда последовавших затем незабываемых комических характеров, ставших чрезвычайно популярными на Бродвее в течение следующего десятилетия. Как это ни странно, вначале он играл настолько плохо, что Винтон Фридли подумывал о том, чтобы выкупить его контракт за десять тысяч долларов и вместо него пригласить Джонни Дули. Но прежде чем произошла эта замена, Виктор Мур буквально "сразил наповал" публику в Филадельфии, и роль навсегда осталась за ним.
Другими участниками этой памятной премьеры были: Оскар Шоу, исполнявший главную мужскую роль Джимми Уинтера; Джералд Оливер Смит — английский герцог, брат Кей. Небольшую роль в спектакле дали одной привлекательной молодой особе по имени Бетти Комптон, согласившись на просьбу мэра Нью-Йорка, Джеймса Дж. Уолкера, у которого был с ней роман (длившийся до конца его жизни), скорее из уважения к нему, чем разделяя его мнение о ее сценических способностях.
Актерская игра Гертруды Лоренс, Виктора Мура и Оскара Шоу помогла донести до зрителя все великолепие искрящихся юмором диалогов и смешных сцен, которыми Гай Болтон и П. Дж. Вудхаус украсили довольно слабый сюжет. В основе его лежала уже избитая тема контрабанды спиртных напитков. Английский герцог и его сестра Кей приезжают в Соединенные Штаты на своей яхте. С началом первой мировой войны они терпят финансовые затруднения и используют свою яхту для контрабандного провоза спиртных напитков. Преследуемые агентами американских органов, стоящих на страже "сухого" закона, они находят убежище в великолепном, похожем на дворец, доме Джимми Уинтера, в погребе которого они прячут свой товар. Их охраняет Коротышка Макги, переодетый дворецким. Между Кей и Джимми вспыхивает любовь. Но прежде чем они смогут соединить свои судьбы, они должны выпутаться из разных сложных ситуаций и недоразумений — включая неутомимых блондинок, преследующих Джимми.
"Это событие было почти феноменальным, — писал после премьеры Перси Хаммонд. — Партитура м-ра Гершвина в своем роде чудо". Столь же восторженно отозвался о спектакле Брукс Аткинсон: "Редко какая музыкальная комедия может доставить такое большое удовольствие, как "О, Кей!". Она замечательна тем, что в ней великолепно сочетаются все виды искусств развлекательного музыкального жанра".
Богатства, скрытые в тайниках гершвиновской партитуры, были намного больше тех, что хранились в погребах Джимми Уинтера. Ни в один из мюзиклов, написанных им до сих пор, не вложил он столько своего таланта. В нем прозвучали: "Кто-нибудь должен охранять меня", написанная им в самом возвышенном и обольстительном лирическом стиле, на которой лежал отсвет обаяния Гертруды Лоренс; "Хлопаем в ладоши" (Clap Yo’ Hands), с ее чарующим ритмом;,Да, да, да" (Do, do, do), в которой заразительные повторы слов великолепно ложатся на причудливую нарядную мелодию. Кроме этих песен, в мюзикле были и другие удачи поменьше, например, заглавная песня мюзикла "Может быть" (Maybe) и "Неугомонные ноги" (Fidgety Feet), каждая из которых могла бы сверкнуть яркой звездой в любом мюзикле.
Нетрудно объяснить, почему песня, Да, да, да" так заразительна и непосредственна: из всех песен Гершвина она была написана невероятно быстро и легко. Как-то в разговоре с братом Айра заметил, что из трехкратно повторенных слов "да, да, да" и "нет, нет, нет" можно сделать очень эффектную песню. По-видимому, Джордж сразу согласился, так как они тут же поднялись на пятый этаж его дома, и через полчаса, а, может быть, и того меньше, песня была готова.