Итак, персоны собрались известные. Композитор-авангардист Дариюс Мийо уже сотрудничал с Кокто в балете «Бык на крыше» (1920) и «Новобрачные на Эйфелевой башне» (1921). Главную женскую партию (чемпионку по теннису) танцевала Бронислава Нижинская — младшая сестра знаменитого Вацлава Нижинского. До революции она выступала в Мариинском театре, участвовала в «Русских сезонах» Дягилева, преподавала в собственной балетной школе, много и успешно работала в качестве хореографа. На момент постановки «Голубого экспресса» ей исполнилось 33 года. Кроме Нижинской в балете в заглавной партии (красавчика) танцевал Антон Долин. Настоящее имя этого англичанина — Сидни Фрэнсис Патрик Чиппенделл Хили-Кэй. Он учился у Нижинской, а с 1921 года танцевал в труппе Дягилева, который и поменял ему имя на русское. Лидия Соколова исполняла роль Жемчужины. Она танцевала у Дягилева с 1915 года. Второй муж Соколовой Леон Войцеховский (тоже выступавший в труппе Дягилева с 1915 года) исполнял роль игрока в гольф. Занавес был оформлен с помощью Пабло Пикассо — впрочем, он не рисовал ничего специально для этого балета. Театральный художник Александр Шервашидзе сделал копию с картины художника. Огромный задник (опускной занавес), десять на двенадцать метров к спектаклю «Голубой экспресс» — это не аутентичная работа Пикассо, а увеличенная копия его небольшой гуаши «Женщины, бегущие по пляжу», 1922 года. Копия была выполнена настолько точно и удачно, что Пикассо поставил на ней свою авторскую подпись. Начиная с 1917 по 1927 год Пикассо оформил для «Русских сезонов» шесть спектаклей.
Сюжет балета «Голубой экспресс» был довольно прост: обеспеченная публика приезжает на курорт, чтобы поразвлечься, на известном поезде «Le train bleu», реально курсировавшем в то время до Средиземноморья. Его персонажи — пловцы, теннисисты и атлеты, отдыхающие, принимающие солнечные ванные, влюбленные парочки и просто праздношатающаяся публика. Артисты во время спектакля имитировали игру в теннис, гимнастику и прочие пляжные спортивные развлечения. Скульптор Анри Лоран не просто до этого не создавал декораций для театра — он к тому же никогда не был на море. Позже Лоран увлекся кубизмом, что нашло свое отражение в декорациях к «Голубому экспрессу». А что же костюмы Шанель? Габриэль не стала ничего придумывать специально для сцены: она взяла настоящие спортивные костюмы, обувь, купальники. В качестве ткани использовалось ее любимое джерси, как нельзя лучше подходившее для воплощения ее идей. У «чемпионки по теннису» на голове красовалась белая повязка, и весь наряд (рубашка и юбка) тоже был белоснежным. «Игрока в гольф» Шанель нарядила в полосатый пуловер, из-под которого высовывались воротник рубашки и галстук. На ногах — твидовые брюки для гольфа и носки в полоску. «Красавчик» и «Жемчужина» были одеты в подобие купальников: трико из джерси и панталончики. Так же выглядели и остальные актеры, которых насчитывалось около тридцати человек. Габриэль не гналась за живописностью, а старалась одеть танцоров в реально существовавшую одежду. И разумеется, костюмы получились совсем не такими, как представляла себе Нижинская туалеты молодых мужчин и женщин, страстных любителей средиземноморских удовольствий и «Голубого экспресса», о роскоши которого ей прожужжали все уши. Премьера спектакля прошла 20 июня 1924 года в театре на Елисейских Полях. Успех был оглушительный: весь свет посчитал своим долгом побывать на представлении.