Нейтрализация негативного влияния факторов уязвимости национального банковского сектора

Иллюстрацией запаздывающего характера ответной реакции регуляторов на новые вызовы и риски является как раз тот факт, что рекомендации Базельского комитета, направленные на повышение ответственности банков за управление рыночными рисками по операциям с инструментами фондового рынка, были приняты после разразившего глобального финансово-экономического кризиса 2007–2009 гг. и относились к 2009 г. Банковское регулирование в посткризисный период, имеющее целью преодоление ошибок его процикличности, также нашло практическое воплощение в требовании формирования контрциклического буфера капитала с запаздывающей реакцией и было внедрено в нашей стране только с января 2016 г. В то же время углубление спада и замедление участия банков в кредитовании нефинансового сектора экономики в течение 2014–2016 гг. снизили доходность банковских операций и привели (по итогам 2015 г.) к беспрецедентному падению прибыли, которая является источником формирования буферов капитала и привлекательности бизнеса для инвесторов.

Прибыль в банковском секторе по итогам 2015 г. составила 192 млрд руб., в 2014 г. – 589 млрд руб. Доля прибыльных кредитных организаций за год сократилась почти на 10 % (по состоянию на 1 января 2015 г. – 84,8 %; по состоянию на 1 января 2016 г. – 75,4 %) (рис. 2.7).

Отрицательный тренд показателя прибыли можно наблюдать с 2013 г., очевидно, что он негативно отражается на способности банков поддерживать капитал на высоком уровне и проводить докапитализацию за собственный счет, сдерживая участие банков в развитии экономики, преодолении накопленных противоречий (параграф 4.4).

Запаздывающий характер регулятивных требований проявляется в недостатках превентивного, риск-ориентированного надзорного реагирования. Практика показывает, что регулятор преимущественно опирается при организации превентивных надзорных мероприятий на количественные индикаторы. Представляется, что акценты должны быть смещены в область предупреждающих нефинансовых индикаторов таких, например, как снижение рейтинга банка, появление негативной информации о деятельности банка в средствах массовой информации, руководстве и собственниках банка, возможно, крупных кредиторов и т. п. К сожалению, следует констатировать, что созданное национальное рейтинговое агентство не проявило себя, более того, в нормативных документах Банка России при оценке рисков деятельности коммерческих банков упоминаются исключительно зарубежные рейтинговые агентства, рейтинги которых принимаются во внимание при ранжировании активов по группам риска, снижая уровень показателя достаточности капитала.

Рис. 2.7. Финансовый результат, рентабельность активов и рентабельность капитала российской банковской системы[33]

Несмотря на небольшой прирост норматива достаточности совокупного капитала на 0,2 до 12,7 %, значение норматива базового капитала (Н_1.1) сократилось до 8,2 с 8,9 %, основного капитала (Н_1.2) – с 9 до 8,5 %. Эти данные свидетельствуют о снижении запаса прочности коммерческих банков, а следовательно, некотором ослаблении их финансовой устойчивости и сокращающейся уязвимости их деятельности.

Взаимосвязанной проблемой, повышающей уязвимость банковского сектора в связи с введением международных стандартов Базеля III, является ослабление его взаимодействия с реальным сектором экономики. Несмотря на самодостаточность каждого из секторов, их взаимодействие в периоды экономического спада зачастую выступает главным сдерживающим фактором, прежде всего развития реального сектора экономики. Определенный негативный вклад в этот процесс вносит микропруденциальное регулирование. Как уже отмечалось выше, взятый курс на обеспечение финансовой стабильности посредством введения требований по капиталу формирования буфера достаточности капитала, а также норматива краткосрочной ликвидности для системно значимых банков с последующим его распространением на все кредитные организации сдерживает деловую активность банковского сектора. Эти регулятивные требования в совокупности с ослаблением финансовой устойчивости нефинансовых организаций, ограниченности ресурсов в экономике усиливают негативный мультипликативный эффект на развитие экономики.

Новации в области и микропруденциального регулирования, выявленные недостатки в превентивных процедурах и финансовом оздоровлении банков сопровождаются реформированием структуры банковского сектора, могут быть предотвращены за счет введения так называемого пропорционального регулирования, учитывающего масштаб и уровень риска кредитной организации – банка федерального уровня, крупного, среднего и малого банка. Не вызывает сомнения, что внедрение подобного подхода давно назрело.

Среди позитивных моментов внедрения в практике пропорционального регулирования, как правило, отмечаются:

• снижение избыточной регулятивной нагрузки (снижение количества обязательных нормативов, установленных Банком России, упрощение требований к раскрытию информацию, а также возможность совмещения должности руководителя службы внутреннего контроля и службы управления рисками);