Основы технического анализа финансовых активов

Рис. 90 Серия потенциально прибыльных краткосрочных сделок

В обоих примерах, внизу или вверху, индикатор должен быть ниже -40 и выше +40 в течение двух последовательных барных периодов (пороги могут быть слегка уменьшены, однако, для повышения торговой активности). Дополнительно, на дне рынка, открытие ценового бара после закрытия с повышением, должно быть ниже, чем вершина бара повышения, и в идеале, вершина этого бара должна быть выше вершины бара, закрывшегося с повышением. Аналогично, на вершине рынка, открытие ценового бара после закрытия с понижением, должно быть выше, чем низ бара понижения, и в идеале, низ этого бара должен быть ниже вершины этого бара, закрывшегося с понижением.

На Рис. 90, 11 и 12 апреля показывают значение осциллятора выше +40, а затем закрытие 12-го апреля ниже, чем закрытие 11-го. Открытие следующего дня выше, чем минимум 12-го апреля, но его низ ниже, чем низ 12-го. Все, что требовалось для сигнала о сделке с низким риском. Минимум дня закрытия с понижением должен быть вытянутым вниз, иначе нет ничего необычного в исполнении первых двух требований: открытие выше минимума предыдущего дня, но минимум – не ниже его минимума. Это последнее требование часто не удовлетворяется для случая индикации сделки на покупку с низким риском. В таком случае, открытие бара, следующего за баром дня повышения, должно превосходить его максимум, и вершина этого следующего бара тоже должна быть выше его максимума.

Рис. 91 Сигналы TD REI для фьючерсов на 10-ти летние казначейские обязательства

Рис. 91 показывает фьючерсы на 10-ти летние казначейские обязательства (июнь 2000). В оба дня 10-го и 11-го февраля осциллятор был ниже -40.Закрытие первого дня было ниже, чем открытие и закрытие предыдущего дня. Закрытие 11-го февраля было выше закрытия 10-го. В следующий торговый день 12-го февраля, когда открытие было ниже, чем вершина предыдущего дня, но вершина 12-го выше вершины 11-го, появился сигнал о сделке с низким риском. Если бы открытие было выше максимума предыдущего дня, то существовал бы риск появления одно- или двухдневного ценового пика, следовательно, смягченное открытие, ниже, чем вершина предшествующего дня – более предпочтительный сигнал, хотя и не основной.

С середины февраля до конца марта существовало три потенциальные точки продажи. Но в каждом случае, после двухдневной подготовки, в которой закрытие с повышением, было продолжено закрытием с понижением и сравнивался уровень открытия с уровнем закрытия предыдущего дня, последующий день был неспособен выдать сигнал (на рисунке помечено F), так как минимум не превзошел минимум предыдущего дня. Первая неделя апреля обеспечила точку продажи с низким риском, и этот сигнал не дал разворота в течение месяца. Одна попытка была сделана 13-го апреля, но закрытие было выше, а значение осциллятора предыдущего дня было выше -40.

Рис. 92 Сигналы TD REI для IBM

Рис. 92 показывает, что 14 и 15 марта модель закрытия с повышением или понижением для IBM сопровождалась значением пятидневного осциллятора TD REI выше +40. Однако, следующий день не показал падения ниже минимума предыдущего дня. Это было случайностью, благодаря подъему IBM. И модель продажи на вершине, а именно, два дня выше +40, сначала закрытие с повышением, а затем с понижением, продолженные открытием выше минимума предыдущего дня, в сопровождении понижающегося минимума, наконец, исполнилась.

Сигнал на покупку 18-го апреля не был совершенен, поскольку открытие в этот день было выше максимума предыдущего дня, что предполагало закрытие коротких позиций. Такие агрессивные открытия часто сопровождаются одно- или двухдневными откатами. Такая же модель произошла 3-го мая, но в обратном порядке, и на продажу. Однако, эта сделка сработала несмотря на агрессивные продажи. Длительность больше 6 дней отмечалась в любых попытках идентифицировать другой сигнал с низким риском.

TD DeMarker I™