1 декабря 1935 года в Мадриде состоялась премьера Второго скрипичного концерта Прокофьева, написанного по заказу группы французских почитателей таланта композитора. Это был последний крупный заказ из-за рубежа. То, как сочинялся Второй скрипичный концерт, — в полной мере отражало подходившую к концу странническую жизнь Прокофьева. Первая часть была завершена в Париже, вторая — в Воронеже, третья и вся партитура — в Баку, 16 августа 1935 года. В отличие от просветлённо-возвышенного Первого скрипичного концерта, сочинявшегося в Петрограде и его окрестностях зимой — весной 1916–1917 годов, Второй концерт внутренне конфликтен как по музыкальному материалу, так и по настроению. Прекрасная, сумеречно-русская по колориту тема первой, написанной в Париже, части
Сетанс сыграл концерт вместе с оркестром под управлением Энрике Фернандеса Арббса, по характеристике самого Прокофьева, «хорошего дирижёра, ныне несколько состарившегося». Между тем ещё в конце сентября Прокофьев надеялся «быть в Париже на первом исполнении Скрипичного концерта, а на декабрь» отправиться «в Африку», но, как он сам сообщал в последнем отосланном со старой парижской квартиры письме Мясковскому, «исполнение концерта в Париже отложено на февраль». В Париже концерт был сыгран Сетансом только 15 февраля 1936 года — с оркестром, которым дирижировал опытный Шарль Мюнш.
Поездка по Пиренеям и Магрибу принесла композитору как опыт выступлений в самых неожиданных местах («…в Алжире недавно играли мой квинтет и, говорят, неплохо, значит, есть какие-то жертвенные исполнители и слушатели, для которых надо постараться», — писал он Мясковскому 16 декабря 1935 года из Алжира), так и чисто туристические радости. Зорким глазом человека, способного стать и выдающимся писателем, Прокофьев отмечает конфликт стремительной модернизации и традиционного уклада, ожиданий от природы, существующих у западного человека, и особого строя цветов и красок в Северной Африке, возникающего от близости Атласских гор и Сахары (в воздухе там господствуют, сколько помнится автору этих строк, тоже бывавшему в Атласе, оттенки зелёного): «Африка чрезвычайно любопытна, какой-то особый воздух и особое освещение. Отличные шоссе, много автомобилей и автокаров, а рядом арабы в бурнусах верхом на осле и нетронутые арабские города». «Тунис, где был мой последний концерт, не так интересен, но очень интересен Карфаген — в нескольких километрах от него, и, право же, впечатлительно, когда показывают, где Аннибал проиграл свою последнюю битву, после чего римляне срыли Карфаген. Вследствие этого — развалины, главным образом, последующего римского происхождения, карфагенского же находят утварь и могилы». В восторге от увиденного Прокофьев несколько приукрасил факты — последняя битва Ганнибала с римлянами состоялась на довольно приличном расстоянии к югу от развалин Карфагена — у бывшего города Зама, от которого до наших дней тоже сохранились лишь невыразительные руины.
Напряжённые выступления продолжились и по воссоединении с женой и детьми, ожидавшими Прокофьева в Европе. В конце января — марте 1936 года он играл как пианист — соло и в ансамбле с Сетансом — а также как дирижёр: в Страсбурге, в Антверпене, в Брюсселе, в Пуатье, в Париже, в Праге, в Будапеште, в Софии, в Варшаве. Разумеется, времени ни для чего другого практически не оставалось.