Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга

Я открыл длинную позицию 25 августа на уровне 8,19 в точке I. Мгновенного вознаграждения на следующий день я не получил, но оставил и позицию, и стоп-приказ, а затем восходящий тренд возобновился. Он формировался как серия более высоких максимумов и уровней поддержки. В точке J, 27 сентября, сахар прорвал июльский максимум на очень высоком объеме – это было большое ценовое движение с сильным закрытием, когда спрос превышал предложение. Затем последовало 9-дневное боковое движение, во время которого рынок переваривал фиксирование прибылей, ликвидацию длинных позиций и новый цикл коротких продаж. В точке K, 11 октября, восходящий тренд возобновился, однако объем был чуть ниже, чем в точке J. На следующий день, 12 октября, рынок двинулся вверх с очень коротким диапазоном «максимум-минимум» и закрылся в средней точке. Объем был почти таким же большим, как накануне. Подобное поведение вызывало беспокойство, не настолько сильное, чтобы уйти с рынка, но достаточное, чтобы поднять стоп-приказы. Я поднял стоп-приказ почти к самому минимуму столбика К. На следующий день, 13 октября (последний на этом графике), рынок опустился гэпом, и я вышел, закрыв позицию.

Я вышел из сделки, помня слова Вайкоффа, который говорил, что можно идентифицировать точки разворота. Определить, когда тренд подходит к концу, можно по длине столбиков и объему во время волн покупок и продаж. За день до моего выхода ценовой диапазон сузился, но в последний день он расширился до максимального уровня за несколько месяцев. Когда сахар рос, его дневные диапазоны сужались, а затем произошло самое большое дневное падение с 18 июня. Именно по этой причине я и закрыл длинную позицию. Это была одна из тех сделок с сахаром, которые я совершил в 2004 г., применив правила анализа тикерной ленты к столбиковым графикам.

ИТОГ СДЕЛКИ

Длинная позиция March 2005 Sugar

Покупка 25.08.04 @ 8,19 цента

Продажа 13.10.04 @ 9,15 цента

Прибыль = 0,96 цента на фунт

СДЕЛКА 1: КОММЕНТАРИЙ ПО ВХОДУ

На левой стороне недельного графика видно начало бычьего движения на рынке сахара. Взгляните на дно гистограммы MACD в июле 2003 г., когда медведи еще имели силу. Через несколько месяцев, в начале 2004 г., они столкнули сахар к новому минимуму, однако индикатор сформировал значительно более мелкое дно. Дэвид, пожалуй, назвал бы эту модель ложным медвежьим прорывом и пружиной. Бычье расхождение технического индикатора говорит о том же – медведи выдохлись, быки готовы взять власть в свои руки. Когда разные аналитические методы говорят об одном и том же, они подтверждают друг друга.

Новый максимум гистограммы MACD в июле 2004 г. говорил о том, что быки очень сильны. Судя по новому пику индикатора, после текущей паузы сахар должен, скорее всего, подняться еще выше. Вместе с тем, несмотря на возможность роста цен, сигнал импульсной системы у правого края графика запрещает покупку. Пока он остается красным, власть принадлежит медведям, а покупателям надо сидеть и ждать.

Дневная гистограмма MACD довольно вялая, ее недавний минимум говорит о силе медведей в краткосрочной перспективе при полном отсутствии признаков бычьего расхождения. Импульсная система синяя, т. е. позволяет играть и на повышение, и на понижение. Рынок сахара, похоже, бычий и приближается к концу коррекции, однако явных признаков ее завершения пока нет. Недельная импульсная система велит покупателям ждать, пока не исчезнет красный сигнал.

Этот дневной график говорит, что сахар приближается к низшей точке отката. Индекс силы демонстрирует бычье расхождение, а линии MACD, которые шли вниз на протяжении нескольких недель, начинают разворачиваться в области предыдущего дна.

СДЕЛКА 1: КОММЕНТАРИЙ ПО ВЫХОДУ

У правого края графика сахар находится над верхней границей канала в зоне сильной перекупленности, в то время как гистограмма MACD намного ниже, чем в сентябре. Малейшее движение вниз приведет к образованию медвежьего расхождения. На следующий день рынок открылся снижением, и Дэвид продал свою позицию.