Человек, который разгадал рынок. Как математик Джим Саймонс заработал на фондовом рынке 23 млрд долларов

С подросткового возраста Питер Браун видел, как его отец решает сложные бизнес-задачи. В 1972 году, когда Питеру было 17 лет, Генри Браун и его партнер загорелись идеей объединить капиталы частных инвесторов, чтобы приобретать относительно безопасные и при этом достаточно прибыльные долговые обязательства, создав первый в мире взаимный фонд денежного рынка[108]. Фонд Генри предлагал более высокие ставки, в отличие от сберегательных счетов в банке, но лишь немногие инвесторы проявляли к этому хотя бы поверхностный интерес. Питер помогал отцу собирать конверты и отправлять письма сотням потенциальных клиентов, надеясь пробудить интерес к новому фонду. В тот год Генри работал каждый день, кроме Рождества, перебиваясь сэндвичами с арахисовым маслом. Ему пришлось перезаложить свой дом для финансирования своего бизнеса, при этом его жена Бетси работала семейным врачом.

«Нами двигали голод и жажда наживы», – рассказывал Генри Wall Street Journal. (5)

Удача улыбнулась ему на следующий год, когда в New York Times опубликовали статью о недавно открытом фонде. Клиенты начали звонить, и вскоре Генри и его партнер управляли 100 миллионами долларов в Reserve Primary Fund. Активы фонда росли, достигая миллиардов долларов, но в 1985 году Генри отошел от дел и переехал вместе с Бетси на ферму семьи Браунов в деревушке Вирджиния, где на территории в 202 гектара стал выращивать скот. Он также принимал участие в соревновании по метанию из требушета, подобия механической катапульты: Генри выиграл конкурс, запустив с помощью этой штуковины тыкву весом в 3,6 килограмма на 300 метров вперед. На новом месте Бетси стала гражданским активистом и чиновником-демократом в местном самоуправлении.

Однако Генри по-прежнему не давали покоя мысли о бизнесе. Более 10 лет он препирался с бывшим деловым партнером Брюсом Бентом, которого обвинял в нарушении договоренности о покупке его доли в компании. В итоге Генри подал иск, утверждая, что в период управления фондом Бент выплачивал себе вознаграждение намного больше положенного. Только в 1999 году они наконец-то пришли к соглашению и оформили сделку по продаже доли Брауна Бренту. (Помимо всего прочего, в 2008 году на вложениях в долговые ценные бумаги инвестиционного банка Lehman Brothers фонд потеряет целое состояние, что посеет страх во всей финансовой сфере.)

Несмотря на благосостояние своей семьи, по словам друзей, Питер время от времени переживал по поводу собственного финансового состояния, возможно, сказались первоначальные сложности, с которыми столкнулся его отец или его продолжительная борьба с прежним деловым партнером. Питер приберег собственные амбиции для науки и математики. После окончания Гарвардского университета со степенью бакалавра по математике Браун присоединился к подразделению Exxon, в котором разрабатывали способы преобразования речевого сигнала в компьютерный текст, раннюю версию технологии распознавания речи. Позже он получил степень PhD по информатике в Университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге.

В 1984 году, в возрасте 29 лет, Браун начал трудиться в отделе речевых технологий IBM, где Мерсер и его коллеги работали над разработкой компьютерного программного обеспечения для преобразования речевых сигналов. На протяжении всего времени существования данной области считалось, что только лингвисты и специалисты по фонетике, обучающие компьютерные системы правилам синтаксиса и грамматике, способны заставить компьютеры распознавать речь.

Браун, Мерсер, их коллеги-математики и другие ученые, включая требовательного руководителя отдела, Фреда Джелинека, смотрели на языковую проблему совершенно иначе, нежели это делали сторонники традиционного подхода. Они считали, что язык можно смоделировать подобно азартной игре. В любой части предложения с определенной степенью вероятности, исходя из предыдущего опыта и общеупотребительной лексики, можно понять, что последует в дальнейшем. К примеру, за прилагательным «яблочный», скорее всего, последует существительное «пирог», а не местоимение «он» или какая-то служебная часть речи. Команда IBM утверждала, что подобные вероятности наблюдаются и в речевых сигналах.

Задача их отдела заключалась в том, чтобы внести в компьютеры необходимый объем данных аудиозаписей и письменного текста с целью разработки вероятностно-статистической модели, способной предсказывать наиболее вероятные последовательности слов на основе последовательностей звуков. Такой компьютерный код не обязательно должен понимать, что он транскрибирует, но в результате он все равно научится преобразовывать речь.