Первая «Выставка редакции “Синего всадника”» открылась 18 декабря 1911 года в мюнхенской галерее «Танхаузер». Давид Бурлюк представил на ней свои работы «Пахарь», «Голова (Мать)», «Лошади» (небольшая работа, она висела над дверью и видна на хорошо сохранившихся фотографиях с выставки); Владимир Бурлюк — кубистический «Портрет», пейзаж с деревьями и ещё несколько работ.
Уже в США, осознавая ту роль, которую сыграло участие в выставке для его презентации в западном искусстве, Давид Бурлюк неоднократно писал об этих событиях. В 34-м номере «Color and Rhyme» за 1957 год он вспоминал о том, что когда они с Владимиром были приглашены участвовать в первой выставке, то среди сотен художников были выбраны лишь четырнадцать, в числе которых были Анри Руссо и Генрих Кампедонк, Робер Делоне и Франк Марк, Василий Кандинский и Август Макке. «Выставка путешествовала по Германии и была показана в Кёльне, Берлине, Хагене и Франкфурте».
Выставка действительно путешествовала по Германии вплоть до 1914 года. Но пока она была ещё в Мюнхене, Кандинский и Марк уже размышляли над следующей.
Вторая выставка, на которой демонстрировалась в первую очередь графика, открылась три месяца спустя, в марте 1912-го, в мюнхенской галерее Ханса Гольца. В ней, помимо художников с первой выставки, участвовали также Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, Казимир Малевич и Ханс Арп, Жорж Брак и Андре Дерен, Людвиг Кирхнер и Пауль Клее, Пабло Пикассо и Морис Вламинк.
В мае того же года «Синий всадник» издаёт альманах, в котором участники предлагают свои размышления об истории и развитии живописи. В альманахе была опубликована одна работа Давида и три — Владимира. Кроме того, в нём была опубликована статья Давида Бурлюка «“Дикие” России», перекликавшаяся с опубликованной там же статьёй Франца Марка «“Дикие” Германии». Бурлюк вспоминал, что когда Кандинский попросил его прислать статью для альманаха, он просто разыскал одну из уже написанных и отправленных в Петербург своих статей, которые надеялся — но безуспешно — опубликовать в одном из журналов Кульбина. В Мюнхене её несколько переработали и сократили, потому в ней есть не совсем понятные в общем контексте альманаха фрагменты о Всероссийском съезде художников, открывшемся в конце 1911 года в Петербурге. А в целом статья посвящена защите «нового» русского искусства. «Реализм только разновидность импрессионизма. Последний же — жизнь через призму пережитого…Творчество — одновременное созидание переживаний и образов. Законы творчества — вот единственная эстетика импрессионизма», — писал Бурлюк. Врагами «нового искусства» называет он далее академистов, передвижников и даже «мирискусников», а его представителями — Ларионова, Сарьяна, Кончаловского, Машкова, Якулова, Кандинского, Верёвкину и, конечно, себя с братом — все они «открыли новые принципы прекрасного». И далее перечисляет ряд этих принципов, среди которых — «закон смещённой конструкции», «закон свободного рисунка (главный представитель Кандинский)», «разработка плоскостей и их пересечений (Пикассо, Брак, В. Бурлюк в России)».
Две «Выставки редакции “Синего всадника”» путешествовали по всей Европе с 1912 по 1914 год. Сам альманах за это время приобрёл невероятную популярность. Заключительная выставка группы состоялась в Берлине, в основанной журналистом и издателем журнала «Der Sturm» Герхартом Вальденом знаменитой «Galerie Der Sturm». С 20 сентября по 1 декабря 1913 года Вальден организует там «Первый немецкий осенний салон» («Erste Deutscher Herbstsalon»). Среди участников салона были Робер Делоне и Джакомо Балла, Фернан Леже и Альбер Глез, Франсис Пикабиа и Жан Метценже, Пит Мондриан и Франц Марк, а также российские художники — Давид и Владимир Бурлюки, Марк Шагал, Наталья Гончарова, Георгий Якулов, Алексей Явленский, Василий Кандинский, Николай Кульбин, Михаил Ларионов и Марианна Верёвкина. И пусть отзывы консервативной немецкой критики особо не отличались от отзывов российских коллег, выставка была знаковой.
Ещё в апреле 1912-го, сопровождая отца на воды в немецкий Бад-Киссинген, Бурлюк побывал в Берлине, где познакомился с Вальденом и оставил ему около десяти работ своих и брата; среди них были две с названием «Казак». Тогда же Давид Давидович заехал в Мюнхен, где побывал в гостях у Кандинского с Мюнтер и у Явленского с Верёвкиной. Он привёз в Россию несколько подаренных ими графических работ, а также несколько «стихотворений в прозе» Кандинского — они будут вскоре опубликованы в скандальном сборнике «Пощёчина общественному вкусу».
После начала Первой мировой войны, в конце 1914 года, Василий Кандинский вернулся из Германии в Россию. Давид Бурлюк в № 51–52 журнала «Color and Rhyme» (1962–1963) упоминал, что зимой 1914/15 года они вместе снимали студии на пятом этаже знаменитого московского «небоскрёба» Нирнзее в Большом Гнездниковском переулке, и когда 11 апреля 1915 года у Бурлюков родился второй сын, Никифор (Николай), Василий Кандинский стал его крёстным отцом.
После той весны Бурлюк и Кандинский никогда уже не встречались.