Великая депрессия поставила миллионы американцев на грань выживания. Особенно тяжело пришлось людям творческих профессий. Давид Бурлюк и до того брался за любую работу — произносил приветственные речи перед спектаклями («Ревизор», 22 декабря 1922 года), выступал в качестве ведущего и конферансье, проводил поэзовечера, разъезжая по городам (Бостон, Филадельфия, даже Спрингфилд), читал лекции на любые темы — от творчества Пушкина и судьбы Степана Разина с Емельяном Пугачёвым до мировых успехов авиации СССР и «культуры старой и новой жизни». После начала депрессии он принял участие в проекте «W. P. A.» — Управления общественных работ, созданного администрацией Франклина Рузвельта для трудоустройства миллионов безработных, в том числе и художников.
Один из ближайших друзей Бурлюка, художник Мозес Сойер, вспоминал, что во время депрессии галереи закрывались ежедневно и многие художники бросали живопись и искали другие заработки. Когда ситуация стала казаться безнадёжной, новая администрация начала спасать их, организовывая множество публичных арт-проектов. Первым был проект Госказначейства, в котором художники и скульпторы должны были декорировать общественные здания. Последовавший за ним «W. P. A.» был наиболее демократическим; он давал работу всем художникам — как знаменитым, так и никому не известным. «Ценность проекта W. P. A. невозможно переоценить. Он сделал американское искусство осознанным. Он принёс искусство в те места, где о нём раньше даже не слышали», — писал Сойер.
Художники в рамках проекта не только оформляли общественные здания, но и создали более ста арт-центров по всей стране, где давали уроки живописи и рисования взрослым и детям. Кроме того, они создавали постеры, рекламу, театральный и музейный дизайн. Все были абсолютно свободны в выборе тем для творчества — никакой цензуры не было. Достаточно назвать несколько имён, чтобы понять, какого уровня мастера были задействованы в проекте: Марк Ротко, Диего Ривера, Джексон Поллок, Виллем де Кунинг, Аршил Горки. Давид Бурлюк также участвовал в проекте, получая почти 24 доллара в месяц.
Он твёрдо верил, что сможет выкарабкаться. «То есть — в Америке — сила воли, упорство, привычка к точности — обеспечивают успех. Всякий специалист (в высокой степени) всегда здесь выбьется и займёт своё место, если он сумеет победить своих конкурентов! В России можно было быть “чем-либо” — по связям, по диплому, по рождению! В Америке всему этому — баста! Всё начинай сначала» — это строки из его заметки «Ещё раз о русских белоручках в Америке», написанной для «Русского голоса» в августе 1923 года.
Невзирая ни на какие трудности он делал хорошую мину при плохой игре. 6 февраля 1926 года организовал в «Harlem Casino» бал в честь самого себя — «Фельдмаршала мирового футуризма Давида Бурлюка». Вечер традиционно назывался «Градиозарь»; он включал в себя выступления музыкантов, «парад русских поэтов», среди которых публика избрала голосованием «первейшего поэта русской колонии», и танцы до утра. Приветственное слово в честь Бурлюка произнёс писатель Сергей Иванович Гусев-Оренбургский. Вход стоил 75 центов.
Спустя восемь лет Давид Давидович будет с размахом отмечать тридцатилетие своей литературно-художественной деятельности. Празднование состоялось 21 апреля 1934 года в Вебстер-холле по адресу: 119 Ист 11-я стрит. Организаторами стали коллеги из «Русского голоса», которые с февраля публиковали приветственные статьи, высказывания о Бурлюке Василия Каменского, Владимира Тренина, Николая Харджиева, Николая Асеева и многих других. Корреспондент газеты Марта Шафран в отчёте о вечере писала: «Зала густо набита любителями живого искусства, а на улице длинный хвост разочарованных людей, не имеющих возможности зайти в помещение, наполненное до отказа. Необходимо сказать несколько слов о “разнородности” посетивших этот вечер; пришлось на нём встретить видных деятелей искусства Нью-Йорка: поэтов, писателей, журналистов, художников, революционных работников искусства; и здесь же рядом улыбающиеся лица рабочих в синих рубашках и рабочих куртках, пришедших на вечер прямо с работы… Вечер был одним из культурнейших вечеров в жизни русской колонии. На этом вечере выяснилось, какое место занимает в сердцах всех творчество Д. Д. Бурлюка… На этом вечере о значении его говорили журналисты: С. Е. Шейнман (С. Земетчинский), Д. З. Крынкин, А. О. Корф и заслуженный ветеран — артист В. И. Никулин. Писатель А. Соколовский прочувственно рассказал о творческих вечерах молодёжи, устроенных в скромной уютной квартире Марии Никифоровны и Д. Д. Бурлюка… Пела на этом вечере талантливая певица Елена Славная… Звучала талантливо и живо скрипка Максима Шафрана под аккомпанемент Бориса Шафрана… Читали стихи: Д. Южанин, В. Сташев, Д. Опалов, Р. Магидов, артист Водяной, пишущая эти строки и другие».