Экзаменационные вопросы по специализированному квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (экзамен первой серии)

A. По распоряжению федерального органа исполнительной власти в сфере финансовых рынков

B. Нет, не в праве

=C. Да, вправе

D. В случае, если суммарный среднемесячный объем сделок участника за последние 3 месяца, составлял не менее 250 млн. рублей

Код вопроса: 9.1.134

Вправе биржа заключать договоры с участниками торгов о выполнении обязательств маркет - мейкера?

Ответы:

A. По распоряжению федерального органа исполнительной власти в сфере финансовых рынков

B. Нет, не в праве

C. В случае, если суммарный среднемесячный объем сделок участника за последние 3 месяца, составлял не менее 250 млн. рублей

= D. Да, вправе

Код вопроса: 9.1.135

Срочные договоры (контракты) могут заключаться на бирже:

Ответы:

=A. На основании адресных и безадресных заявок

B. Только на основании безадресных заявок

C. Только на основании безадресных заявок

D. Только на основании лимитных заявок

Код вопроса: 9.1.136

Какие заявки может подавать маркет- мейкер при исполнении своих обязанностей?

Ответы:

A. Только адресные заявки

=B. Только безадресные заявки

C. Адресные и безадресные заявки

D. Только лимитные заявки

Код вопроса: 9.2.137

Фактическая доходность портфеля А равна 15 %, стандартное отклонение доходности 12 %, доходность и стендартное отклонение портфеля В соответственно равны 24 % и 18 %, ставка без риска 7 % годовых. Определить с помощью кооэффициента Шарпа, какой портфель управляется эффективнее.

Ответы:

A. Портфель А

=B. Портфель В

C. Одинаково

D. Данных не хватает для решения задачи

Код вопроса: 9.2.138

Фактическая доходность портфеля равна 20 %, бета портфеля относительно рыночного портфеля составляет 1,5, ставка без риска 10 % годовых. Определить коэффициент Трейнора портфеля.

Ответы:

A. 0,67

=B. 6,67

C. 6,76

D. – 6,67

Код вопроса: 9.2.139

Фактическая доходность портфеля А равна 15 %, бета портфеля относительно рыночного портфеля составляет 0,9, доходность и бета портфеля В соответственно равны 25 % и 2, ставка без риска 6 % годовых. Определить с помощью коэффициента Трейнора, какой портфель управлялся эффективнее.

Ответы:

=A. Портфель А

B. Портфель В

C. Одинаково

D. Данных не хватает для решения задачи

Код вопроса: 9.2.140

Какая ситуация соответствует «медвежьей» дивергенции между MACD и ценами:

Ответы:

=A. Цены растут, осциллятор падает

B. Осциллятор растет, цены падают

C. Осциллятор растет и цены растут

D.Осциллятор падает и цены падают

Код вопроса: 9.2.141

Инвестор купил акцию за 80 руб. и продал через 90 дней за 120 руб. За это время на акцию был выплачен дивиденд 4 руб. Определить простую годовую доходность операции вкладчика. База 365 дней.

Ответы:

=A. 223,06%

B. 221%

C. 0%

D. 225,8%

Код вопроса: 9.2.142

По оценкам инвестора ожидаемая доходность акции компании А равна 25%, действительная ожидаемая доходность акции 30%. Определить Альфу акции. О чем говорит альфа данной акции?

Ответы:

A. акция А переоценена

=B. акция А недооценена

Код вопроса: 9.2.143

По оценкам инвестора ожидаемая доходность акции компании А равна 25%, действительная ожидаемая доходность акции 20%. Определить Альфу акции. О чем говорит альфа данной акции?

Ответы:

=A. акция А переоценена

B. акция А недооценена

Код вопроса: 9.2.144

Удельные веса первой, второй и третьей акции в портфеле соответственно равны 20%, 35% и 45%. Альфа первой акции 0,3, второй минус 0,15, третьей 0,4. Определить альфу портфеля.

Ответы:

A. 0,2925

=B. 0, 1875

C. – 0,5

D. 0

Код вопроса: 9.2.145

Портфель состоит из трех акций. Альфа первой акции равна 2, второй 0,3, альфа портфеля равна 0,69. Удельный вес первой акции в портфеле 50%, второй 30%. Ставка без риска составляет 10%, ожидаемая доходность рыночного порфеля 20%, бета первой акции 1,5, второй 1,2, третьей 0,8. Определить действительную ожидаемую доходность третьей акции.

Ответы:

=A. 16%

B. 0%

C. 17%

D. 12%

Код вопроса: 9.2.146

Инвестор купил купонную облигацию, до погашения которой осталось десять лет, за 887 руб. Доходность до погашения облигации 12%. Купон по облигации выплачивается один раз в год. На следующий день доходность до погашения облигации упала до 11%, и цена ее выросла до 941,11 руб. Определить сколько времени должен продержать инвестор облигацию, чтобы реализованная доходность оказалась равной 12%, если процентная ставка на рынке останется на уровне 11%.

Ответы:

A. Недостаточно данных для решения задачи

B. 6,2 года

C. 6 лет

=D. 6,6 лет

Код вопроса: 9.2.147

На основании следующей информации рассчитайте "бета" портфеля, состоящего из следующих активов:

Ответы:

=A. 0,8925

B. 0,9250

C. 1,0975

D. 0,8555

Код вопроса: 9.1.148