Высокий, статный дворянин иногда назначался для службы во внутренней охране Зимнего дворца, его приглашали на большие приемы и балы, он вошел в контакт с императорской семьей, словом, пользовался всеми привилегиями блестящего столичного общества. В 1892 году он женился на Анастасии Араповой, дочери московского обер-полицмейстера. До развода (они развелись в 1919 году) супруга родила ему двух дочерей. На последней коронации Романовых в 1896 году он был одним из четырех офицеров, удостоенных чести стоять в церемониальном карауле у тронов Николая и Александры. Несмотря на то что молодой офицер был вынужден стоять неподвижно в течение четырех с половиной часов, всю помпезность и обстановку он счел «неописуемо великолепными».
В 1897 году он получил должность при Придворной конюшенной части, которая давала возможность поездок в Германию, Австро-Венгрию, Бельгию, Францию и Англию, где он приобретал чистокровных лошадей для императорских конюшен. Помимо удовлетворения страсти к лошадям, эти поручения давали и другие возможности. Например, он был удостоен чести обедать с кайзером Вильгельмом II и германской императрицей.
Для него была открыта дорога к беззаботной, веселой и весьма прибыльной жизни придворного офицера, но он все-таки выбрал более трудную службу профессионального военного. В 1903 году он подает прошение о переводе в Офицерскую кавалерийскую школу, где служит под началом известного и талантливого тактика, генерала Брусилова. Когда в 1904 году началась Русско-японская война, подполковник Маннергейм вызвался служить в 52-й Нежинский гусарский полк, несмотря на отговоры Брусилова, который не считал такую затею достойной Маннергейма.
Россия оказалась плохо подготовлена к войне, которую во многом спровоцировала ее дипломатия. Энергичный и наблюдательный штабной офицер многому научился, сопоставляя неуклюжее командование русских с ловкой тактикой японцев и умелым применением современных вооружений. Во время одной из кавалерийских вылазок был смертельно ранен ординарец Маннергейма, а самого его из-под сильного обстрела вынес его жеребец. Во время операции по спасению попавшей в мешок 3-й пехотной дивизии его драгуны под прикрытием тумана зашли в тыл японцам и, проведя стремительную атаку, обратили их в бегство. За этот подвиг Маннергейм был произведен в полковники.
Осенью 1905 года после окончания войны полковник Маннергейм вернулся в Петербург. В 1906 году он получил длительный отпуск для лечения ревматизма. Этой передышкой он воспользовался, чтобы посетить родину, где, будучи членом архаичного дворянского сословия, участвовал в последнем сословном представительном собрании дворянской ветви Маннергеймов. На этом собрании сословия добровольно уступили свои полномочия однопалатному парламенту, избранному мужчинами и женщинами старше двадцати четырех лет. Это было единственное прямое участие будущего президента Финляндии в финской политике до потрясений 1917–1918 годов.
Из Хельсинки Маннергейма отозвал начальник Генерального штаба, который предложил ему уникальное и сложное задание: двухлетнее путешествие по Центральной Азии, от Русского Туркестана до Пекина. Предстоял путь длиной около 5000 миль, большую часть которого можно было преодолеть только верхом. Задача состояла в том, чтобы доложить об обстановке в Северном Китае и собрать топографическую и прочую информацию, представляющую военную ценность. Понимая, что он получит также немало возможностей для сбора научных данных, полковник Маннергейм вызвался сотрудничать с Финно-угорским обществом и Национальным музеем в Хельсинки. Чтобы подготовиться к этому длительному путешествию, он читал все, что только попадалось под руку, – начиная с трудов Марко Поло. Ощутимым результатом трудной поездки стали два толстых тома скрупулезно собранных данных и описаний путешествий (определенно предназначенных отнюдь не для того, чтобы увлечь ищущего развлечений туриста), а также неиссякаемый интерес к восточным культурам83
.Летом 1908 года с огромным облегчением аристократ-эпикуреец вернулся из первобытной среды Центральной Азии в комфортные условия европейского общества. Следующим его назначением стало командование 13-м Владимирским уланским полком, расквартированным в Центральной Польше. Улучшение подготовки этого ничем не выделявшегося подразделения получило одобрение инспектора кавалерии, и через два года Маннергейм был произведен в генерал-майоры и направлен в Варшаву в качестве командира императорских гвардейских улан. В 1914 году последовало назначение командующим гвардейской кавалерийской бригадой в Варшаве. Это были счастливые годы, когда приятные военные обязанности он совмещал с удовольствиями польского общества. У него было много друзей среди местной знати, и он был принят в элитный Ciecle de Chasse, жокейский клуб Польши. Он также сопровождал царскую семью на охоту в Спала, императорские охотничьи угодья под Варшавой. Там в 1912 году он был зачислен в свиту его величества, что давало ему право на неофициальный допуск к государю.