Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Эффективность организации управления рисками во многом определяется их классификацией. В целях разработки эффективных механизмов управления риском вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов рассмотрим место данного риска в общей структуре банковских рисков.

В современной экономической литературе встречается большое количество различных подходов к классификации банковских рисков. В соответствии с целями и задачами настоящей работы мы считаем возможным использовать классификацию банковских рисков, предложенную в письме Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках» [40] . К типичным банковскими рисками относятся: кредитный риск; страновой риск; рыночный риск, который включает в себя фондовый, валютный и процентный риск; риск ликвидности; операционный, правовой и стратегический риск, а также риск потери деловой репутации (репутационный риск).

Использование данной классификации имеет целью не перечисление всех видов банковских рисков, а создание определенной системы, позволяющей банкам не упустить отдельные компоненты проявления риска вовлечения в процессы легализации преступных доходов при определении совокупного размера рисков своей деятельности. В целях характеристики места риска вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов и финансирования терроризма считаем правомочным предложить следующую графическую интерпретацию классификации банковских рисков (рис. 13).

Рис. 13. Классификация банковских рисков