Как покупать дешево и продавать дорого: Пособие для разумного инвестора

Одно из основных предназначений хаоса в реальной жизни — создание условий для избегания резонанса. Явление резонанса характеризуется катастрофическим скачком амплитуды колебаний в результате совпадения и суммирования внутренней и внешней частоты.

Даже самые слабые колебания, но совершаемые непрерывно, регулярно и с одинаковой частотой, обладают разрушительной силой из-за резонанса. Например, мосты и путепроводы вибрируют вследствие вращения Земли, движения по ним объектов и других воздействий. Но если по мосту нога в ногу пройдет группа людей (наиболее типичный пример — строевой марш военнослужащих), то возникнет резонанс, повышенная амплитуда колебаний которого может разрушить это сооружение. Поэтому при переходе большой группы людей по мосту или путепроводу действует стандартная рекомендация идти не синхронно, а свободной поступью. В этом случае хаотические шаги не дадут мосту войти в резонанс, и он вместе с пешеходами останется целым.

Если применить рекомендации теории хаоса к экономике, то нам следует избегать создания резонансов и унифицированных действий при проведении экономической политики как на уровне государств или международных финансовых организаций (иначе миру угрожает одновременная рецессия без спасительной гавани), так и на уровне предприятий. Заглядывая вперед, скажу, что хаос помогает достичь реальной диверсификации, которая призвана обезопасить инвестиционный портфель от сокрушения в результате резонанса.

Хаос не случаен, несмотря на то что ему свойственна непредсказуемость. Более того, хаос динамически детерминирован (определен). На первый взгляд, непредсказуемость граничит со случайностью — ведь мы, как правило, не можем предсказать именно случайные явления. И если относиться к рынку как к случайным блужданиям, то это как раз тот самый вариант. Однако хаос не случаен, он подчиняется своим закономерностям. Согласно теории хаоса если вы говорите о хаотичном движении цены, то должны иметь в виду не его случайность, а другое, по-особенному упорядоченное движение. А значит, если динамика рынка хаотична, то она не случайна, хотя и по-прежнему непредсказуема. То, что рынок кажется стороннему наблюдателю случайным, с точки зрения сторонника теории хаоса является лишь заблуждением наблюдателя, которое показывает непонимание последним глубинных законов движения рыночных цен.

Непредсказуемость хаоса объясняется в основном существенной зависимостью от начальных условий, которая указывает на то, что даже самые малые ошибки при измерении параметров исследуемого объекта могут привести к абсолютно неверным предсказаниям. Эти ошибки могут возникать вследствие, например, элементарного незнания всех начальных условий. Что-то обязательно ускользнет от нашего внимания, а значит, уже в самóй постановке задачи будет заложена внутренняя ошибка, которая приведет к существенным погрешностям в предсказаниях. Применительно к невозможности делать долгосрочные прогнозы погоды существенную зависимость от начальных условий иногда называют «эффектом бабочки». Он указывает на существование вероятности того, что, условно говоря, взмах крыла бабочки в Бразилии может привести к появлению торнадо в Техасе.

Дополнительные неточности в результат исследований и расчетов могут вносить самые, на первый взгляд, незаметные факторы воздействия на систему, которые возникают во время ее существования с начального момента до появления окончательного результата (рис. 7.1). При этом факторы воздействия могут быть как внутренними, так и внешними.

Ярким примером хаотического поведения является движение бильярдного шара. Если вы когда-либо играли в бильярд, то знаете, что от начальной точности удара и его силы, от положения кия относительно шара, точности оценки месторасположения шара, по которому наносится удар, а также расположения других шаров, находящихся на столе, зависит конечный результат. Малейшая неточность в одном из этих параметров приводит к самым непредсказуемым последствиям — шар может покатиться не совсем туда, куда ожидал бильярдист. Более того, даже если он все сделал правильно, попробуйте предсказать движения шара после пяти-шести столкновений с другими шарами или бортами. А если еще добавить в модель неровность бильярдного стола, изменения атмосферного давления, колебания воздуха, движение планеты Земля, да мало ли чего еще, то мы увидим в непредсказуемости поведения шара много общего с динамикой рыночных цен.