Риск-менеджмент в эпоху бифуркаций

В свете вышеизложенного понятны и оправданны попытки использования естественнонаучных подходов при построении и анализе моделей состояния и развития социума в периоды нестабильности [5, 7, 9, 15, 23, 26 и др.].

Сочетание (интеграция, конвергенция) моделей неравновесной газотермодинамики, статистической физики, их описание нелинейными дифференциальными уравнениями в частных производных и использование развитых методов вычислительного эксперимента и компьютерного моделирования позволяют выявлять, детально исследовать и прогнозировать различные типы кризисов метастабильных систем.

Приведем некоторые весьма наглядные примеры и аналоги физических и социально-политических эффектов кризисных разрушений метастабильных состояний различных систем.

Физический эффект, примеры:

— Щелчок по колбе с перенасыщенным раствором — мгновенное выпадение нерастворимого осадка;

— «Скачок конденсации» в сверхзвуковом сопле;

— Треки от частиц в камере Вильсона.

— Социально-политический эффект.

— «Майданная» революция — Украина — 2014–2015 гг., этапы и факторы:

— Доведение глубины метастабильности социума до критического перенасыщения в сочетании с разворотами команды Януковича (ТС — ЕС — ТС) (ЕС — Европейский Союз, ТС — Таможенный Союз);

— Протестующий «майдан» с быстрым нарастанием напряжения;

— «Щелчок по колбе» в виде стрельбы (возможно — провокативной) при наличии критической массы т. н. «центров конденсации» и очевидных внешних воздействиях, активно содействующих формированию бифуркации.

Затем «кризис» с разрушением метастабильности и переходом системы в новое состояние с ростом энтропии (характеризующей степень хаоса) и потерей энергии (фазовый переход 2-го рода).

С позиций неравновесной газодинамики на примере течения со спонтанной конденсацией — это аналогично кризису

го типа с явно выраженным автоколебательным процессом, мультипликативным и резонансным эффектом, существенно влияющие на состояние и стабильность окружающей среды (других стран, прежде всего, России).

Однако, приведенный выше пример социально-политического эффекта и этапов выхода из состояния метастабильности (Украина) до сих пор удивляет своей схожестью с описанной моделью газотермодинамики (кризис второго рода с явно выраженным автоколебательным процессом)

Что касается России, то её нахождение в состоянии метастабильности было достаточно очевидно, вплоть до бифуркации в виде СВО (специальной военной операции).

Каскад бифуркаций (COVID-19, СВО), как ни удивительно, в определенной мере стабилизирует экосистему. Этому способствует активация прямых контактов «власть-народ», борьба с социальным неравенством, прямая финансовая помощь населению, глобальная цифровизация.

Мощное воздействие оказывает всесторонняя мобилизация системы и социума. Как следствие, временное сохранение метастабильности России на основе идеологической парадигмы единения нации в формате «власть-народ» перед угрозой глобальной безопасности этого «черного лебедя» (аналог — ситуация солидаризации общества в годы Великой Отечественной войны).

С точки зрения неравновесной газотермодинамики это аналогично использованию внешних воздействий (при течении в соплах со спонтанной конденсацией — это повышение температуры при входе в сопло, изменения геометрии сопла и скорости расширения и т. п.

В то же время можно предполагать, что при длительном и несбалансированном поддержании такой метастабильности, резкий выход из неё может сопровождаться кризисом.

Так усиление внешних воздействий, а они очевидны, повышает уровень критичности (перенасыщения) метастабильного состояния.

На фоне ожидаемого и возможно весьма серьезного ухудшения экономики страны это может стать триггером, спусковым крючком формирования кризиса 1-го типа с кардинальной перестройкой социально-политической экосистемы: «Газодинамический аналог — «сильный скачок конденсации» [6] с резким ростом энтропии и переходом системы в новое равновесное состояние; социально-политические аналоги — разрушение Берлинской стены 1989 года и, в конечном итоге, распад СССР.

А не хотелось бы.

СВО — бифуркация поменяла все.

2.4 Теория перспектив и когнитивные искажения

2.4.1 Риск и ожидаемая полезность

Методика качественной оценки рисков проекта должна привести к количественному результату: стоимостной оценке выявленных рисков, их негативных последствий и стабилизационных мероприятий. При этом важен учет поведенческого фактора, значимость которого в принятии решений особенно возрастает в эпоху бифуркаций.

Исследователи отмечают нарастание ошибок в принятии решений на основе только классических методов оценки рисков. Эти методы используются при эволюционном пути развития, на базе аксиоматической теории «ожидаемой полезности» (Expected Utility) — теория Парето. Рациональное поведение рассматривается как максимизация функций ожидаемой полезности (детерминированный подход)

Теория перспектив делает акцент на субъективизме, когда люди склонны переоценивать низкие вероятности возникновения альтернатив и недооценивать высокие вероятности.