Подсчитано: в романе действуют 250 мужчин и 50 женщин всех возрастов, сословий, профессий. У Алексеева персонажей гораздо меньше, но каждый их них запоминающийся. Художник рисует малопривлекательных «девочек для веселья», трактирщика, мальчика-слугу и его хозяина крестьянина, цирюльника и священника, служанку и племянницу Дон Кихота, бискайца (жителя одной из областей Испании Бискайи) и алжирца, пастухов, сукновалов, каторжников. Эти люди изображены с ощутимой долей гротеска: их лица искажены алчностью, завистью, равнодушием, злостью. Погружённые в бытовые заботы, они готовы посмеяться над благородным и доверчивым Дон Кихотом, унизить и оскорбить его.
Меняются, мгновенно облагораживаясь, «козопасы» лишь тогда, когда прикасаются к искусству: берут в руки лист бумаги со стихами или музыкальный инструмент (гитару, свирель, равель) или когда главным смыслом их жизни становится любовь. Поэтому из множества вставных эпизодов романа Алексеев выбрал четыре: историю безнадёжно влюблённого Хризостома, печальную повесть «О безрассудно-любопытном», историю пленника и мавританки Зораиды, а также приключения Рыцаря Озера, рисуя главных персонажей этих авантюрных новелл в романтическом духе – красавцами и красавицами. Окружающие Дон Кихота и Санчо Панса обыватели в ирреальном пространстве изобразительной сюиты существуют в уникальной взвеси «фантастического реализма»: мира, в котором амуры, сидящие на облаках, столь же реальны, как и осёл с Росинантом, белые неторопливые быки, кудрявые барашки, грозный чёрный козёл-сатана, крохотная собачка или шустрый кот (чёрный кот станет мистическим лейтмотивом в алексеевских анимационных фильмах) – все они нарисованы с любовью и тёплой иронией. Животные художнику порой симпатичнее людей. Всё это укрупняет его замысел. Дмитрий Фомин отметил особенности самобытного пространства, создаваемого мастерством Алексеева-гравёра: «Художник любил давать волю воображению, сопоставлять на одном листе разные фактуры, добиваясь их гармоничного созвучия, насыщая светом и движением то зыбкое, полупрозрачное, фантомное пространство, в котором обитают, скажем, герои Н.В. Гоголя или Э. По».
Николь Ригаль, опытный гравёр, нынешняя владелица гравёрной мастерской, семья которой и сберегла медные офортные пластины во время оккупации, крестница Алексеева, проанализировала особенность графики художника в очерке «Александр Алексеев, уникальный художник-гравёр». Работая над сюитой к «Дон Кихоту», «движимый вдохновением», он использовал одновременно три техники гравировки: процарапывание лака на медных пластинах, кислотное травление – офорт, гравировку сухой иглой и акватинту, даже при работе над одной иллюстрацией: «На иллюстрации № 30 – Росинант, поражённый стрелой амура. Для передачи безмятежного и залитого солнцем поля, густо заросшего травой, Алексеев использует офорт, причём, фигура Купидона лишь слегка протравлена. Росинанта художник гравирует сухой иглой, сильно процарапывая штрихи. Он рисует прямо на медной табличке резцом или гравировальной иглой, регулируя силу нажима инструмента, чтобы добиться нужной глубины и чёткости штриха. Пройдясь много раз резцом по уже выгравированным штрихам, получает именно то, к чему стремился: толстый штрих придал объём силуэту лошади. Этим способом гравировки Алексеев передал бьющие через край радостные чувства, которые испытывает Росинант в момент свободы, которая, впрочем, всё же была эфемерна! В иллюстрации № 77 слабое протравливание с использованием акватинты на уровне груди создало освещённость и придало большую таинственность словам Дон Кихота, рассуждающего о достоинствах оружия и в то же время проявляющего смирение, отказываясь от чести сесть за стол. <…> утончённым, благородным искусством гравюры Алексеев раскрыл и прекрасно подчеркнул внутреннюю энергетику и напряжённость романа».
Начав работу о злоключениях великого неудачника Дон Кихота, отправившегося в поход «на ложь и зло, что нами переносится», он сам в это же время, как мы знаем, совершает «безумный» шаг: создаёт экран из иголок. Но разве подобное не происходило с гениями, совершавшими неожиданные открытия? «Чего я хочу от жизни? Безумия и волшебства», – восклицала юная Мара, Марина Цветаева, у Сергея Эфрона в его сборнике рассказов «Детство».
Проект с изданием романа Сервантеса со 150 гравюрами Алексеева был прерван, видимо, из-за изменившейся политической ситуации в Испании, и Дон Кихот, как мы помним, становился в очередной раз символом национального возрождения, «испанским Христом», а значит, любая иная его оценка, да ещё с оттенком безнадёжности и иронии, считалась недопустимой, а героизация стала общепризнанной. У нас нет доказательств, что именно издатели приняли решение не выпускать книгу: в швейцарском архиве хранится 16 гравюрных издательских оттисков с рукописными алексеевскими ремарками, значит, работа над изданием «Дон Кихота» велась.